新监管标准实施.程序讲述.ppt

十个问题（十） 令人“头疼”的外部咨询商 银行成就了咨询商 事前积极，事后消极：道德风险 咨询商的定位 示例 经营管理 监管要求 经济环境 2012年内工作建议 充足率算出来 一个规划 吴建政 E-mail: wujianzheng.zh@ 一起探讨 共同研究 同步提高 监管指标的主要变化及影响 长期影响 资本压力 总量、渠道、工具、成本 盈利压力 成本、拨备、利率市场化 业务压力 战略决策、产业结构调整、业务结构调整 风管压力 识别、计量、控制、监测、报告 数据与IT系统 监管指标的主要变化及影响 不断收紧的监管环境：抑制银行的负外部性 资本约束强化 最低资本要求、储备资本、逆周期资本、附加资本、第二支柱资本 体系监管 资本、拨备、流动性；宏观、中观、微观 自由裁量权扩大 业务监管 衍生品交易 理财产品 监管指标的主要变化及影响 不断收紧的监管环境 流程监管 决策、执行过程 分业监管 系统重要性监管 资源倾斜 跨部门、跨境监管合作 监管团、监管联席会议 外部性：迟早要还的！ 监管指标的主要变化及影响 应对：结构调整 资产结构 贷款、证券、衍生品 行业结构、区域结构、客户结构 负债结构 居民、企业、同业、债权 股权结构 普通股、优先股、混合资本工具 中外银行资产、负债及收入结构比较 返回 提纲 银监会44号文的主要内容 监管指标的主要变化及影响 实施规划及其执行管理 十个问题 实施规划及其执行管理 44号文的要求 “银行业金融机构应根据指导意见，全面进行差距分析，制定切实可行的新监管标准实施规划。实施规划至少包括： 资产增长计划、 资产结构调整方案、 盈利能力规划、 各类风险的风险加权资产计算方法、 资本补充方案、 流动性来源、 贷款损失准备金补提方案、 各类监管指标的达标时间表和阶段性目标。 银行业金融机构应在2011年底前完成实施规划编制。并报监管部门备案。” 实施规划及其执行管理 《商业银行资本管理办法（试行）》要求 第一百七十二条 商业银行应在2018年底前达到本办法规定的资本充足率监管要求，鼓励有条件的商业银行提前达标。 第一百七十三条 达标过渡期内，商业银行应当制定并实施切实可行的资本充足率分步达标规划，并报银监会批准。银监会根据商业银行资本充足率达标规划实施情况，采取相应的监管措施。 实施规划及其执行管理 如何理解新资本协议？ Basel I、Basel II和Basel III 新监管标准是中国版的“Basel III”，针对全部银行机构 “腕骨”监管体系是基于新监管标准针对大型银行的监管操作方案 模型和公式 V.S. 最佳实践 实施的角度： 有什么？业务管理状态 赚什么？风险调整后收益 留什么？数据、信息 银行的最佳实践 流程化、标准化 返回 实施规划及其执行管理 新资本协议监管指引要求 实施规划及其执行管理 实施规划及其执行管理 杠杆率 流动性风险监管框架 压力VaR 证券化监管改进 IRC 新资本协议与Basel III 实施规划及其执行管理 规划设计:三段式 开展差距分析 制定目标环境 设计路线图 实施规划及其执行管理 规划设计：差距分析 实施规划及其执行管理 规划设计：设计目标环境 监管要求 银行的战略要求 实施基础 差距 实施规划及其执行管理 规划设计：设计路线图 目标 内容 成果 时间 规划设计：资源投入 财务资源 人力资源 实施规划及其执行管理 规划实施 进度管理 编制工作计划 进度追踪 协调机制 质量控制 合同控制 验收标准 项目变更管理 绩效考核 实施规划及其执行管理 应用效果 核心 应用 信贷审批 风险监控 限额管理 信贷政策 风险报告 高级应用 经济资本 风险偏好 损失准备计提 贷款定价 绩效考核 实施规划及其执行管理 监管评估 预评估、正式评估、复评，每阶段必须提交书面申请 关注点：应用深度 公司治理 应用 数据和IT系统 自我完善机制 文档管理 提交申请材料的完整性 提纲 银监会44号文的主要内容 监管指标的主要变化 实施规划及其执行管理 FAQ（Frequently asked questions ）十个问题 十个问题（一） 中小银行如何实施？ 优势 规模小、业务简单 风险管理体系尚未成型 IT系统整合成本较低 劣势 理念与文化 人才 数据 十个问题（一） 中小银行如何实施？（续） 突破口：监管合规要求 推动：与内部管理需要相结合 制度流程的规范 信息报告体系的建立 模型开发 关键：IT系统规划 核心业务系统 信贷流程系统 核算系统 数据仓库/集市 十个问题（二） 公司治理的“两难” 境地 公司治理的“两张皮” 董事长＝董事会？ 董事会的监督约束：薪酬？官职？ 风险管理的专业性 战略、业务、流程及管理 风险管理语言：评级、违约概率、经济资本、RAROC