非线性规划要点.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 例 求 S = f(x) = x12 + x22 - x1x2 -10x1 - 4x2 + 60 的极小值点。 解: ① ② 2.4 有约束条件下多变量函数寻优 一、具有等式约束的极值问题： 1、消元法：n元非线性规划 S=f(X)=f(x1,x2,…,xn) s.t. gk(X)=0, k=1,2,…,m, mn 若可从m个s.t.中解出m个变量xi=h(xm+1,xm+2,…,xm), i=1,2,…,m, 代入目标函数中消去m个变量，则问题变为一个求n-m个变量函数的 无约束条件的极值问题。 例：求解 Min s.t. 2、拉格朗日(Lagrangian)乘子法：n元非线性规划 S=f(X)=f(x1,x2,…,xn) s.t. gk(X)=0, k=1,2,…,m 例：求解 Min s.t. 则 L(X,?)有极值的必要条件为： 求出的解就是f(X)的驻点。 令 其中，拉格朗日乘子?k的经