2014年银行从业资格《风险管理》考前突破试卷(第二部分).doc

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！ 第 101 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于经济资本、会计资本和监管资本说法不正确的（　　）。 A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关 正确答案：B,D,E, 第 102 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（　　）。 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程 正确答案：A,B,C,E, 第 103 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 以下关于商业银行客户评级／评分的验证的说法正确的是（　　）。 A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释 正确答案：A,B,E, 第 104 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 根据大多数国家的标准，现金流量表分为（　　）。 A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表 正确答案：A,C,E, 第 105 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列属于风险缓释措施的有（　　）。 A.制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失 正确答案：A,C,D, 第 106 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（　　）。 A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易 正确答案：A,B,C, 第 107 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于战略风险的细化说法正确的是（　　）。 A.产品成本增加属于产业风险B.提供电子银行服务属于竞争对手风险C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险D.产品研发失败属于项目风险E.收益下降属于品牌风险 正确答案：A,B,C,D, 第 108 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于各类期权的说法正确的是（　　）。 A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的权利B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物E.欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物 正确答案：A,B,C,D, 第 109 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列说法不正确的是（　　）。 A.商业银行的存贷款比例不得超过75％B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年 正确答案：D,E, 第 110 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 以下各项属于流动性负债的是（　　）。 A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券 正确答案：A,C,D,E, 第 111 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（　　）。 A.识别、计量和监测市场风险B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D.设计、实施事后检验和压力测试E.识别、评估新产品中所包含的市场风险 正确答案：A,B,C,D,E, 第 112 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 风险监管核心指标分为（　　）。 A.风险水平B.风险迁徙C.风险缓释D.风险对冲E.风险抵补 正确答案：A,B,E, 第 113 题 (多项选择题)(每题 1.00 分) 广义上讲，银行机构的市场准入包括（　　）。 A.机构准入B.业务准入C.区