第七章：面板数据的处理 (new).pptVIP

处理方法二 固定效应模型的参数估计： 与前述相同： 1、两个体之间相减，再回归（适用于n=2）； 2、引入（T-1）个虚拟变量的回归； 3、去中心化回归； 处理方法三 对每一个个体多观测几期（T期） 于是有X2,i1, X2,i2,…X2,iT 假设：该变量（X2 ）在不同时期都相等！但对不同个体之间有差异。 而且这个差异是随机的！而不是确定性的。 处理方法三 假设：该变量（X2 ）在不同时期都相等！但对不同个体之间有差异。 而且这个差异是随机的！ 此时，（β0+vi ）体现了不同个体间的差异， 而vi是随机变量，称为“误差成分”。 误差成分模型（之一）（之二） 处理方法三 1、误差成分模型（之一） 要求：随机项vi与自变量X之间不相关 2、误差成分模型（之二） 随机项vi与自变量X之间相关 处理方法三 误差成分模型的参数估计 Eviews自动给出； 随机效应估计量（适用于“之一”） 固定效应估计量（适用于“之二”） 4、面板数据模型的缺陷 （二） 随机效应的面板回归Random Effects Regression  模型设定 ； 参数估计； （1）模型的设定 模型设定 ： （1）模型的设定 此时，随机项的方差为： （1）模型的设定 此时，同一个个