计量经济学第四章多重共线性教程方案.doc

第四章 多重共线性 引子：发展农业会减少财政收入吗？ 为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收 入模型: CSi ????0 ???1 NZ i ????2GZi ????3 JZZ i ????4TPOPi ????5CUM i ????6 SZM i ??ui 其中: CS财政收入(亿元) ; NZ农业增加值(亿元);GZ工业增加值(亿元); JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口(万人); CUM最终消费(亿元);SZM受灾面积(万公顷) 2008》，中国统计出版社2008年版） 财政收入模型的EViews估计结果 Variable 农业增加值 工业增加值建 筑业增加值 总人口 最终消费 受灾面积 截距 Coefficient -1.907548 Std. Error 0.342045 0.042746 0.765767 0.091660 0.042807 0.048904 8607.753 t-Statistic -5.576888 1.074892 8.433867 1.047591 0.072609 -0.564916 -0.631118 Prob. 0.0000 0.2936 0.0000 0.3057 0.9427 0.5776 0.5342 0.045947 6.458374 0.096022 0.003108 -0.027627 -5432.507 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.989654 0.986955 1437.448-256.7013 1.654140 Mean dependent var10049.04 S.D. dependent var12585.51 Akaike info criterion 17.58009 Schwarz criterion17.90704 F-statistic366.6801 Prob(F-statistic)0.000000 模型估计与检验结果分析 ●可决系数为0.9897 ，校正的可决系数为0.9870，模 型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达98.9%。 ●F统计量为366.68，说明0.05水平下回归方程整体 上显著。 ● t 检验结果表明，除了农业增加值、建筑业增加 值以外，其他因素对财政收入的影响均不显著。 ●农业增加值的回归系数是负数。 农业的发展反而会使财政收入减少吗？! 这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。 若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？ 第四章 多重共线性 本章讨论四个问题： ●什么是多重共线性 ●多重共线性产生的后果 ●多重共线性的检验 ●多重共线性的补救措施 第一节 什么是多重共线性 本节基本内容: ●多重共线性的含义 ●产生多重共线性的背景 一、多重共线性的含义 在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)， 不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。 在有截距项的模型中，截距项可以视为其对应的解释变量总 是为1。对于解释变量 1, X 2 , X 3 , , X k ，如果存在不全为0的 λ数λ 1 , 2 ,...λ k ，使得 ?1 ? ?2 X 2i ? ?3 X 3i ? ? ?k X ki ? 0(i ? 1, 2, ,n) 则称解释变量 1, X 2 , X 3 , 线性。 或者说,当 Rank ( X ) ? k 重共线性。 , X k 之间存在着完全的多重共 时，表明在数据矩阵 X 中，至少有 一个列向量可以用其余的列向量线性表示，则说明存在完全的多 不完全的多重共线性 实际中，常见的情形是解释变量之间存在不完 全的多重共线性。 对于解释变量 1, X 2 , X 3 , ?1 , ?2 , ?k ，使得 X k ，存在不全为0的数 ?1 ???2 X 2i ???3 X 3i ??... ???k X ki ??ui ??0 i ??1, 2,..., n 其中， ui 为随机变量。这表明解释变量 1, X 2 , X 3 , X k 只是一种近似的线性关系。 回归模型中解释变量的关系 可能表现为三种情形： (1) rxi x j ??0 ，解释变量间毫无线性关系，变量间相 互正交。这时已不需要作多元回归，每个参数?j都可 以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。 (2) rxi x j ??1 ，解释变量间完全共线性。此时模型参 数将无法确定。 1