联立方程计量经济学模型识别.pptVIP

§3.3 联立方程计量经济学模型的识别The Identification Problem 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法 ⒈为什么要对模型进行识别？ 从一个例子看 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。所以，只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 2. 识别的定义 3种定义： “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。” “如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。” “根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。” 以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。 什么是“统计形式”？ 即变量和方程关系式。 什么是“具有确定的统计形式”？ 即模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有这种统计形式。 3. 模型的识别 识别的定义是针对结构方程而言。 模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识别问题。 如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的,则认为该