icbrr冲刺模拟题——第二部分交易市场风险原理与监管知识解说.docVIP

第二部分 交易市场风险原理与监管知识 第四章 1 一般市场风险包括下面哪四种不同种类？ A 利率风险、结算风险、汇率风险、股票风险 B 利率风险、汇率风险、流动风险和股票商品价格风险 C 利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险 D 利率风险、汇率风险、结算风险、流动性风险 2 下面哪些事项属于特定风险 A 利率风险 B 政策风险 C 购买力风险 D 经营风险 3 市场风险一般可以分解成下面哪两部分？ A 集中度风险和分散型风险 B 特定风险和系统性风险 C 非系统风险和整体风险 D 剩余风险和转移风险 4 资产净值风险是由于持有什么头寸产生的？ A．商品期货 B. 公司债券 C. 股权 D. 政府债券 5 某个银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，泰银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？ A 利率风险 B 利率风险和汇率风险 C 利率风险、汇率风险、股票风险 D 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 6 与现金工具相比，衍生工具具有以下特点 A 更低的信用风险、融资要求、资本占用和交易成本 B 更高的流动风险和信用风险 C 更高的流动性和信用风险 D 更低的流动性和信用风险 7 下列哪项是对债券的正确描述？ A. 收益率高的债券相对风险较低 B. 风险较高的债券流动性较高 C. 风险较低的债券收益率较低 D. 国债的收益率、流动性和安全性都高 8 银行监管部门在对于银行开发的新产品进行审批时，其审批程序通常会考虑以下 A 对监管资本的影响和税收处理 B 市场的大小和潜在客户的接收程度 C IT系统的要求和会计程序 D 法律和稳健程序 9 某个银行持有一份期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期是标的资产的价格为21元，该银行是否行权 A 行权，这时银行总的利润为1元 B 行权，尽管银行亏损了4元 C 不行权，因为反正亏损了 D 不行权，因为行权并没有带来利润 10 利率互换中，名义本金通常 A. 在截止日期交换 B. 在开始日期交换 C. 不交换 D. 在第一个互换期结束时交换 11 关于组合的资产风险分散化，下面哪种说法是正确的？ 适当的分散化可以减少或消除系统风险 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。 12 下列哪一项陈诉是正确的？ 掉期为公司改善其信货评级 远期利率协议为借款人锁定未来的借款利率 认股权证是投资银行为相关公司筹集新资金而发行的 期权可以是一种持有人的权利或一种卖方的责任。 只有I及III 只有II及IV 只有III及IV 只有I、III及IV 13 以下什么因素对长期市场价格有最大影响？ A．流动性 B. 经济因素 C. 黄金价格 D. 套利 14 以下哪个描述是指远期利率协议的结算日 A. 远期利率协议成交的日期 B. 名义借贷开始的日期 C. 确定参照利率的日期 D. 名义借贷到期的日期 15 下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。 A. 买入（多头）看涨期权； B. 卖出（空头）看涨期权； C. 卖出（空头）看跌期权； D. 买入（多头）看跌期权 16 股票认沽期权的卖方： A. 有权利但没有义务购买相关的资产 B. 有义务购买相关的资产 C. 有权利但没有义务卖出相关的资产 D. 有义务卖出相关的资产 17 一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的____风险，可以通过____远期市场的外币来规避。 贬值；出售 升值；购入 升值；出售 贬值；购入 18 货币互换交易相对于利率互换交易来说， A. 货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大 B. 货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大 C. 货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更小 D.货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加简单，风险敞口更大 19 假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格