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Histogram simultaneous con?dence bands
for probability density function
Abstract
The histogram is a classical and traditional estimator for probability density func-
tions, which is easy to draw and fast to compute. This paper proposes a procedure
for constructing a simultaneous con?dence band for an unknown density on a compact
interval, analogous to Bickel and Rosenblatt (1973). We have shown that the proce-
dure has the desired coverage probability asymptotically as the binwidth tends to zero.
Simulation results support the asymptotic theory.
Keywords: Brownian bridge; Histogram density estimator; Simultaneous con?dence
bands.
Written by Lina Yan
Supervised by Prof. Lijian Yang
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