版柜台交易系统成本价算法讲义材料.ppt

前言 06柜台系统成本价、盈亏金额和盈亏比例算法有较大变化，营业部这方面反映的问题较多，因此借本次培训机会大家再共同学习一下。 在系统中的体现 成本价类型，在后台表中对应hs_fund.fundaccount 的profit_flag字段， 主要有0买入均价，1持仓成本，2保本价，3摊薄持仓成本四种数据字典类型。 前台查老客户的成本价类型 新开客户成本价类型选择 成本价类型修改 几点说明： 1、买入均价（成本价）这个字段在多客户查询持仓信息和单客户查询查到持仓信息的结果是不尽相同的，多客户查询下显示的成本价不考虑单个客户使用的成本类型，统一是以算法0买入均价方式直接显示，这样做是为了节省系统资源，因为如果在多客户下有大量的记录因为成本类型的原因需要动态进行计算显然是对系统资源是一种巨大的消耗，所以客户的准确的成本价应该去单客户查询下查找; 几点说明： 2、客户登录时使用的委托方式也跟成本价有很大的关系，因为在费用中不同的委托方式的收费比例本身也有很大的差别，所以往往客户用网上交易查到的成本价，柜员到柜台中查到的结果是完成不同的，往往客户不会计算是正常的，但是柜员没有理解造成问题的原因往往造成误会的加深，进一步激化矛盾，这点在使用保本价的成本类型的客户中反映最多，因为保本价是考虑了当日卖出费用的，这点请重点关注; 几点说明： 3、根据营业部反映的问题这里有必要理清在成本价算法中的历史交易情况记录问题，即成本价算法中涉及到的累计买入、累计卖出的金额和数量的概念，成本算法的历史交易并不是指历史上交易过一支股票就永久的保存这支股票的交易情况在持仓表中，而是指历史上交易过以后到当前日没有完全清仓，依然持有部分数量的这支股票，即这个运算方式对交易的结束的定义是一次股票完全的卖出，不再有任何的持仓，日终后清掉持仓表的相关记录为止。 几点说明： 4、后台每条股份记录（stock）都具有四个字段：sum_buy_amount 累计买入数量、sum_buy_balance 累计买入金额、sum_sell_amount 累计卖出数量、sum_sell_balance 累计卖出金额。这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关处理。 几点说明： 5、当日发生交易，产生股份变动记录（stockreal），也具有四个字段：real_buy_amount 成交买入数量、real_buy_balance 成交买入金额、real_sell_amount 成交卖出数量、real_sell_balance 成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。 A、类型0买入均价 成本价由日终清算时来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价，不考虑卖出费用； 后台：日终处理时对成本价字段进行自动设置。 前台显示：成本价=买入均价=后台STOCK表中的cost_price字段，就是简单的计算，不包含费用 买入均价白天不变化,计算时不含费用. 例如：昨天以10元买入某股票1000股，成交金额10000元，今天又以10.5元买入2000，成交金额是21000元，那当天清算时后台写的成本价就是（10000+21000）/（1000+2000) B、类型1持仓成本 1、成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；该成本价包含了买入费用，但不考虑卖出费用。 2、前台显示 【公 式】 成本价=（累计买入金额＋回报买入金额）/（累计买入数量+回报买入数量） =(sum_buy_balance + real_buy_balance) / (sum_buy_amount+ real_buy_amount) C、类型2保本价 1、成本价实时计算，考虑白天实时成交买入和卖出，所以白天买入卖出均影响成本价，同时该成本价包含了买入卖出费用； 2、前台显示 1） 成本价需要分步进行步进计算，首先得到一个不包含卖出费用的成本价的起始值 【公 式】cost_price = (累计买入金额＋回报买入金额－累计卖出金额－回报卖出金额)/ (累计买入数量＋回报买入数量－累计卖出数量－回报卖出数量） =(sum_buy_balance+real_buy_balance-sum_sell_balance-real_sell_balance) /(sum_buy_amount+real_buy_amount-sum_sell_amount- real_sell_amount); 2） 计算卖出费用：需要根据4125配置不同来计算 4125＝2，则为预算方