ICBRR培训第四大部分.剖析.ppt

银行风险与监管国际认证ICBRR D部分 信用风险管理与监管 银行监管的三大支柱 BASEL II与BASEL I的比较 BASEL I只包括信用风险和市场风险 BASEL II则包括信用风险, 市场风险, 操作风险，其它风险则已经预留在银行风险资本计算的空间中 BASEL II直接将银行的资本和风险联系在一起 钥匙图标 BASEL II三大支柱： 支柱1 _最低资本要求:扩展BASEL I制订的标准规则 集中处理信用风险和操作风险.操作风险首次被纳入定量分析 支柱2 _ 监管检查:监督和检查银行资本充足的情况和内部评估程序 支柱3_市场纪律:有效运用市场纪律可加强银行的信息披露，并促进银行安全稳健经营 透过支柱2和支柱3覆盖 “其它”风险 银行监管的三大支柱 BASEL II的监管框架 BASEL II的发展背景 信用分析模型_评级模型或期权模型 定量分析方法的发展 支柱1允许使用的信用模型类型为 完整组合模型(Merton, 1976) 或信用评级模型(标准普尔、穆迪)? 决定将使用的信用模型限定为信用评级模型 操作风险和其他风险 定量计量操作风险，并纳入最低资本要求(支柱1) 放宽操作风险的定义 除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的所有风险均称为操作风险 支柱1的信用风险模型集中到信用评级技术 BASEL II的发展 BASEL II的