ARIMA模型与股价指数走势剖析.ppt

* 二、自相关 （7）广义差分法回归模型的建立 ①建模步骤 ②建模结果的查看 A.模型 B.检验结果 C.残差值 D.残差图 E.残差检验 * 二、自相关 ③模型参数的比较（OLS与广义差分法） A.回归常数的比较（OLS与广义差分法） B.回归系数标准误差的比较（OLS与广义差分法） C.对T检验统计量的影响（OLS低估回归系数标准误差的影响） （8）怀特一致性校正 A.怀特一致性校正的操作步骤 （见下图） B.怀特一致性校正的结果分析 * 二、自相关 * 二、自相关 (9)广义差分的实际意义问题 A.差分之前回归系数的实际意义（回归系数为总量之比） B.差分之后回归系数的实际意义（回归系数为增量之比） * 一、异方差 ④判别规则 若 P-value(sig.) 0.05, 接受H0（ut 具有同方差）; 若 P-value(sig.) 0.05 , 拒绝H0（ut 具有异方差）。 * 一、异方差 ⑤ White检验的EViwes操作 在回归式窗口中点击View键，选Residual Tests/White Heteroskedasticity功能。 检验式存在有无交叉项两种选择（一元回归选择无交叉项；二元以上回归选择有交叉项）。 * 一、异方差 * 一、异方差 * 一、异方差 上表中，因为P-value(SIG.) = 0.018137 0