第三章随机过程的随机说课.ppt

《随机过程》 第三章 随机分析 3.1 均方极限 1、均方积分的定义 定义3.4.2 2、均方可积准则 定理3.4.1 定理3.4.2 定理3.4.1 的证明 此极限存在的充分条件是下列二重积分存在 例2 解 讨论维纳过程 W(t)的均方可积性。 且有 由于 对一切有穷的u存在， 定理3.4.3 证明 由定理3.3.1知， 3、均方积分的性质 定理3.4.4 定理3.4.5 定理3.4.6 定理3.4.6 (1)均值函数 (2)相关函数 (3)协方差函数 (4)方差函数 (5)均方值函数 证: (1) 证: (2) 定理3.4.8 4、均方不定积分 定义3.4.3 陕西师范大学物理学与信息技术学院 ——— 《随机过程》 2006年9月 * 3.1 均方极限 称概率空间（Ω，F，P）上具有二阶矩的随机变量为二阶矩随机变量，其全体记为H。 定理3.1.1 1、均方极限的定义 如果 则称{ }均方收敛于X， 或称X是{ }的均方极限 记作 2、均方极限的性质 证明 定理 3.1.2 ( 均方极限的唯一性） 2、均方极限的性质 定理 3.1.3 ( 均方极限的运算性） 2、均方极限的性质 推论 3.1.1 2、均方极限的性质 定理 3.1.4 推论 3.1.2 3、均方收敛准则 定理 3.1.5 柯西准则 则 均方收敛的充要条件为 证 只证必要性 因为 均方收敛于X， 所以有 又由 所以 故 3、均方收敛准则 定理 3.1.6 (Loeve 准则或均方收敛准则) 3.2 均方连续 定义3.2.1 1、均方连续的定义 2、均方连续准则 定理3.2.1 推论3.2.1 证 充分性 则 所以 再证必要性 又 由均方收敛性质2得 例 试讨论其均方连续性。 解 泊松过程的均值、方差函数为 则相关函数 同样 因此 由于 故 注 此例说明均方连续的随机过程，其样本曲线不一定是连续的。 3.2 均方导数 1、均方导数的定义 定义 3.3.1 1、均方导数的定义 定义2 广义二次可微 2、均方可导准则 定理3.3.1 定理3.3.2 证 由均方收敛准则知 的充要条件是 存在 而 存在 2、均方可导准则 推论 3.3.1 推论 3.3.2 推论 3.3.3 （均值、相关函数之间的关系） 1． 证 注 均方导数 的均值等于均值函数的导数。 而 为普通意义下的确定性函数，故可用分析的方法求导。 2. 证 3． 证明 即 同理可得 又因 故 注 随机过程 的相关函数求两次混合偏导数。 例 证明 3、均方导数的性质 性质1 性质2 性质3 性质4 若二阶矩过程{X(t),t∈T}均方可导，则其均方连续。 其它类似可证 性质5 证1 3.4 均方积分 1、均方积分的定义 定义3.4.1