第三章一元线性回归模型(管理预测)说课.ppt

（3）内生变量 由模型系统决定其取值。 受模型中其他变量影响，也可能影响其它内生变量。 在单方程模型中，内生变量就是被解释变量。 一般受随机项影响，是随机变量，与随机项之间不独立。 （4）外生变量 确定性变量，由模型系统以外的因素决定其取值。 只影响模型中的其他变量，而不受其他变量的影响。 在单方程模型中，外生变量就是解释变量。 不受模型系统内的随机项影响，它与模型系统内的随机项之间是独立的。 （5）滞后内生变量 内生变量的滞后值称为滞后内生变量。 取值虽然由模型系统内所决定，但它不受现期的模型系统内的随机项影响，二者之间是独立的。 （6）先决变量 外生变量和滞后内生变量的合称，表明在模型确定之前已经给定。 影响现期模型系统中的其他变量，但不受它们的影响。 只能作解释变量。 与随机项独立。 （1）指出模型中的解释与被解释变量。 （2）指出模型中的内生变量与外生变量。 （3）指出模型中的滞后内生变量与先决变量。 2.确定模型的数学形式 依据经济行为理论； 根据样本数据作出的变量关系图； 选择可能的形式试模拟； 3.拟定模型中待估计参数的理论期望值 理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，它们的数值，要待模型估计、检验后，即经济数学模型完成后才能确定，但对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定（包括符号、大小、关系）。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。 四、模型参数的估计 模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。 建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。 模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括： 对模型进行识别（对联立方程模型而言）； 估计方法的选择； 软件的应用：如Eviews 。 五、模型的检验 计量经济学模型必须通过四级检验： 经济意义检验； 统计学检验； 计量经济学检验； 模型预测检验。 1.经济意义检验 目的：检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。 方法：将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。 注意：只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其它方面的质量多么高，模型也是没有实际价值的。 在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验。 2.统计检验 目的：检验模型的统计学性质。 最广泛应用的统计检验准则： 拟合优度检验； 变量的显著性检验； 方程的显著性检验； 3.计量经济学检验 目的：检验模型的计量经济学性质。 最主要的检验准则： 随机误差项的序列相关检验； 随机误差项的异方差性检验； 解释变量的多重共线性检验。 4.模型预测检验 目的： 检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度； 确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 检验方法： 稳定性检验：扩大样本重新估计。 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。 第一节 模型的建立及假定条件 一、经济变量关系的类型 定义：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量x或另一组变量（x1,x2,┅,xk）,以某种形式唯一地、精确地确定，则y与这个x之间或y与这组（x1,x2,┅,xk）之间的关系就是确定的函数关系。 代数表示式： y=?（x） 或： y= ? （x1,x2,┅,xk） 例：Y=PQ；I=U/R；圆面积= ?（半径）=π·半径2 2.非确定的函数关系 定义：如果一个变量y的取值受另一个变量x或另一组变量（x1,x2,┅,xk）的影响,但给定这一个x或一组（x1,x2,┅,xk）值的时候，y的取值并不是唯一确定的。则变量y与这一个x之间或一组（x1,x2,┅,xk）之间的关系就是非确定的函数关系。 代数表示式： y=?（x，u） 或： y= ?（x1,x2,┅,xk，u） 例：Yi= ?（xi）+ui ；其中：Yi—体重，xi—身高。 Yi= ?（xi）+ui ；其中：Yi—家庭消费支出，xi—家庭收入。 二、一元线性回归模型 1.一元线性回归模型 Yi = ?0 + ?1 Xi +ui i=1,2, ┅,n 其中： Yi——被解释变量（因变量）； Xi——解释变量（自变量）； ui——随机误差项（随机扰动项、随机项）； ?0、?1——回归系数（待定参数、待定系