2.半小时梳理凸优化资料.pptVIP

凸优化初步 七月算法 邹博 2015年3月31日 主要内容 凸集基本概念 凸集保凸运算 分割超平面 支撑超平面 凸函数基本概念 上境图 Jensen不等式 凸函数保凸运算 凸优化一般提法 对偶函数 鞍点解释 用对偶求解最小二乘问题 强对偶KKT条件 思考凸集和凸函数 y=x2是凸函数，函数图像上位于y=x2上方的区域构成凸集。 凸函数图像的上方区域，一定是凸集； 一个函数图像的上方区域为凸集，则该函数是凸函数。 稍后给出上述表述的形式化定义。 因此，学习凸优化，考察凸函数，先从凸集及其性质开始。 凸集 集合C内任意两点间的线段均在集合C内，则称集合C为凸集。 凸集 超平面和半空间 超平面hyperplane 半空间halfspace 超平面和半空间 多面体 多面体有限个半空间和超平面的交集。 仿射集(如超平面、直线)、射线、线段、半空间都是多面体。 多面体是凸集。 此外：有界的多面体有时称作多胞形(polytope)。 注：该定义略混乱，不同文献的含义不同。 多面体 保持凸性的运算 集合交运算 思考：如何证明？(提示：根据定义) 仿射变换 函数f=Ax+b的形式，称函数是仿射的：即线性函数加常数的形式 透视变换 投射变换(线性分式变换) 集合交运算：半空间的交 仿射变换 仿射变换 伸缩、平移、投影 若f是仿射变换， 若S为凸集