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（第5讲） 第5章 异方差 file:li-5-1, file:hete01, file:hete02 file:heteroscedasticity 5.1 异方差概念 （第3版教材第90页） 同方差假定：模型的假定条件⑴ 给出Var(u) 是一个对角矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。 Var(u) = E(u u ) = ? 2I = （第3版教材第91页） 5.1 异方差概念 5.2 异方差来源与后果 （第3版教材第92页） 异方差来源： (1) 时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。 (2) 经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。 5.2 异方差来源与后果 5.4 异方差检验 5.4.1 定性分析异方差 (1) 宏观经济变量容易出现异方差。 (2) 利用散点图做初步判断。 (3) 利用残差图做初步判断。 散点图 残差图 （第3版教材第93页） 5.4 异方差检验 (1) Goldfeld-Quandt 检验 H0: ut 具有同方差， H1: ut 具有递增型异方差。 ①把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量顺序排列，略去m个处于