多元统计分析第六章课件第六章第一部分.pptVIP

使用线性判别规则进行判别 Σ的联合估计为 于是 对某个未判企业x=(?0.16, ?0.10, 1.45, 0.51)′，计算得 按线性判别规则，该企业被判为破产企业。 表2 使用线性的判别情况 判别为 Ⅰ Ⅱ 真实组 Ⅰ 18 3 Ⅱ 1 24 在表2中，估计的误判概率为 使用交叉验证法，判别情况列于表3。 在表3中，估计的误判概率为 表3 使用交叉验证法的判别情况 判别为 Ⅰ Ⅱ 真实组 Ⅰ 18 3 Ⅱ 2 23 如果使用非线性的判别规则进行判别，则由估算出的误判概率为 由交叉验证法估算出的误判概率为： 评注 例3中，在过去两年至今后两年企业所处的经济大环境保持稳定的前提下，可将企业的当今值x=(x1,x2,x3,x4)′代入例中样本所构造的判别函数来判别该企业两年后是否会破产。 第六章 判别分析 第一节 引言 第二节 距离判别法 第三节 贝叶斯（Bayes）判别法 第四节 费歇（Fisher）判别法 第五节 实例分析与计算机实现 §6.1 引言 判别分析的例子： 1.有偿付力与无偿付力的财产责任保险公司。 测量变量：总资产，股票与债券价值，股票与债券的市值，损失支出，盈余，签定的保费金额。 2.非溃疡胃病组（胃功能紊乱者）与控制组（“正常”者）。 测量变量：焦虑、依赖性、罪恶感、完美主义的量度 3.两种野草。 测量变量：萼片与花瓣的长度，花瓣裂缝的深度，苞的长度，花粉直径。 4.新产品的速购者与迟购者。 测量变量：教育，收入，家庭大小，过去更换品牌的次数。 5.良好信用与不良信用风险。 测量变量：收入，年龄，信用卡数目，家庭规模。 判别分析要解决的问题是，在已知历史上用某些方法已把研究对象分成若干组的情况下，来判定新的观测样品应归属的组别。 每一组（亦称类或总体）中所有样品的p维指标值 构成了该组的一个p元总体分布，我们试图主要从各组的总体分布或其分布特征出发来判断新样品X是来自哪一组的。 本章介绍三种常用的判别分析方法：距离判别、贝叶斯（Bayes）判别和费希尔（Fisher）判别。 §6.2 距离判别 一、两组距离判别 二、多组距离判别 一、两组距离判别 设组π1和π2的均值分别为μ1和μ2，协差阵分别为Σ1和Σ2(Σ1,Σ20) ，X是一个新样品（p维），现欲判断它来自哪一组。 1. Σ1=Σ2=Σ时的判别 2. Σ1≠Σ2时的判别 1. Σ1=Σ2=Σ时的判别 判别规则： 则上述判别规则可简化为： 称W(x)为两组距离判别的（线性）判别函数，称a为判别系数。 误判概率 误判概率 设π1~Np(μ1,Σ), π2~Np(μ2,Σ)，则 其中 是两组之间的马氏距离。 可见，两个正态组越是分开（即Δ越大），两个误判概率就越小，此时的判别效果也就越佳。当两个正态组很接近时，两个误判概率都将很大，这时作判别分析就没有什么实际意义了。 组之间是否已过于接近的界定 我们可对假设H0：μ1 =μ2，H1：μ1≠μ2进行检验，若检验接受原假设H0 ，则说明两组均值之间无显著差异，此时作判别分析一般会是徒劳的；若检验拒绝 H0 ，则两组均值之间虽然存在显著差异，但这种差异对进行有效的判别分析未必足够大（即此时作判别分析未必有实际意义），故此时还应看误判概率是否超过了一个合理的水平。 例1 设p=1，π1和π2的分布分别为N(μ1,σ2)和N(μ2,σ2)，μ1,μ2,σ2均已知，μ1＜μ2，则判别系数a=(μ1?μ2)/ σ2＜0， 判别函数： 判别规则： 误判概率： 误判概率图示： 抽取样本估计有关未知参数 设 是来自组π1的样本， 是来自组π2的样本，n1+n2?2≥p，则μ1和μ2的一个无偏估计分别为 Σ的一个联合无偏估计为 其中 估计的判别函数为 这里 。其判别规则为： 若π1和π2都为正态组，则两个误判概率P(2|1)和P(1|2)可估计为 其中 。 该误判概率的估计是有偏的，但大样本时偏差的影响是可以忽略的。 误判概率的非参数估计 若两组不能假定为正态组，则P(2|1) 和 P(1|2) 可以用样本中样品的误判比例来估计，通常有如下三种非参数估计方法： (1)令n(2|1)为样本中来自π1而误判为π2的个数，n(1|2)为样本中来自π2而误判为π1的个数，则P(2|1) 和P(1|2) 可估计为 该