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例：某水利工程公司拟对大江截流的施工工期做出决策。可供选择的方案有两种：一是在9月份施工；二是在10月份施工。假定其他条件都具备，影响截流的唯一因素是天气与水文状况。10月份的天气与水文状况肯定可以保证截流成功。而9月份的天气水文状况有两种可能。如果天气好，上游没有洪水，9月底前截流成功，可使整个工程的工期提前，从而能比10月施工增加利润1000万元；如果天气坏，上游出现洪水，截流失败，则比10月施工增加500万元的损失。根据以往经验，9月份天气好的可能性是0.6,天气坏的可能性是0.4。为了帮助决策，公司拟请某气象站对气象作更进一步的预测与分析。过去的资料表明，该气象站预报好天气的准确率是0.9,预报坏天气的准确率是0.7。试通过后验预分析，判断水利工程公司是否应购买气象情报？该项气象情报的平均价值是多少？是否应在9月份施工？为该公司选择合适的行动方案。 解：（1）先验分析 根据题意可列出该问题的收益矩阵表： E(Q(a1))＝1000×0.6－500×0.4＝400万元； E(Q(a2))＝0 根据期望值准则，应选择方案一即在9 月份施工。 （2）后验概率估计 设气象站发出的预报为，其结果无非是以下两种：天气好，天气坏。则预报的准确率就是似然度。按照前面介绍过的估计后验概率的方法，可分别列出两种预报结果的后验概率计算表。 11.4.1 效用 贝努利(D.Berneulli)首次提出效用概念，他用图11-7表示出人们对钱财的真实价值的考虑与其钱财拥有量之间有对数关系． 效用是一种相对的指标值，它的大小表示决策者对于风险的态度，对某事物的倾向、偏差等主观因素的强弱程度用于量度决策者对于风险的态度. 效用U 货币M 图11－7 贝努利效用曲线 11.4 效用理论 Utility Theory 【例】 （1）方案A1；稳获100元。方案B1：用抛掷硬币的方法，猜对得250元，猜错不得钱。 （2）方案A2；稳获100元。方案B2：用抛掷硬币的方法，直到出现正面为止，第n 次出现正面得到2n元。 大多数选择A1、A2.通过计算有 E(B1)E(A1)， E(B2)E(A2) 一般来说效用值在[0,1]之间取值.凡是决策者最看好、最倾向、最愿意的事物（事件）的效用值可取1；反之，效用值取0．当各方案期望值相同时，一般用最大效用值决策准则，选择效用值最大的方案． 11.4 效用理论 Utility Theory 通过效用指标将某些难于量化、有质的区别的事件给予量化，得到各方案的综合效用值，选择效用值最大的方案作为决策准则。 11.4.2 效用曲线 确定效用曲线的基本方法有两种：一种是直接提问法，需要决策者回答提问，主观衡量．应用较少；第二种是对比提问法，此法使用较多． 设现有A0，A1两种方案供选．A0表示决策者不需要花费任何风险可获益x0；而A1有两种自然状态，可以概率P获得收益x1，以概率（1－P）获得收益x2；且x1x0x2． 令yi表示效益xi的效用值．则x0，x1，x2的效用值分别表示为y0，y1，y2 ．若在某条件下，决策者认为A0 , A1两方案等价，则有： 11.4 效用理论 Utility Theory 4个数p，x0，x1，x2中给定3个，提问第4个变量由决策者确定，求出效用值。 一般采用改进V－M(Von Neumann－Morgenstern)方法，固定P＝0.5，x1，x2改变x0三次，得出相应的y的值，确定三点，作出效用曲线． 11.4 效用理论 Utility Theory 【例11-7】x1=－100，x2=400,取y(x1)=0, y(x2)=1 -100 400 第一次提问：x0为何值时，上式成立？答：“ 0” y(0)=0.5×0+0.5×1＝0.5 1 (0,0.5) 第二次提问：x0为何值时，上式成立？答：“ 200” y(200)=0.5×y(0)+0.5×1 = 0.5×0.5+0.5×1＝0.75 第三次提问：x0为何值时，上式成立？答：“ 100” y(100)=0.5×y(0)+0.5×y(200) = 0.5×0.5+0.5×0.75＝0.625 (200,0.75) (100,0.625) 100 200 300 0 11.4 效用理论 Utility Theory 不同决策者对待风险态度不同，因而会得到不同形状的效用曲线．一般可分为保守型Ⅰ、中间型Ⅱ、风险型Ⅲ，如下图． y 1 I II x (Xmax,1) (Xmin,0) Xmax Xmin 0 11.4.3 效用曲线类型 图中I为保守型，其特点为：当收益值较小时，效用值增加较快；随收益值增大时，效用值增加速度变慢，表明决策者不