第三章效用论教程.pptxVIP

1;2;;[资料] 边沁和功利主义;5;6;7;某商品的效用表;9;10;11;12;13;吃自助餐的学问;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;替代效应和收入效应 不同商品的替代、收入效应 需求曲线的推导;价格效应=替代效应+收入效应 价格效应：一种商品价格变动引起该商品需求量变动的总的效果。 替代效应：一种商品价格变动使商品相对价格变动而导致对其需求量变动的效果。 收入效应：一种商品价格变动使实际收入水平变动而导致对其需求量变动的效果。 ;替代效应和收入效应（1）;替代效应和收入效应（2）;替代效应和收入效应（3）;商品价格变化引起的效应改变;附：斯拉茨基分析法;由无差异分析推导需求曲线;不确定性 期望效用和期望值的效用 （消费者的）风险态度 风险与保险 ;不确定性：经济行为主体的一项决策有多种可能的结果，他事先无法确定自己实施该决策将得到哪种结果。 与信??不完全的关系：不确定性是信息不完全的一种表现（信息不完全的另一种表现是信息不对称，即经济活动的一方当事人了解的信息比另一方当事人更全面、更准确、更及时。） 风险与风险决策：经济行为主体知道自己某项决策有哪些可能的结果，并且知道这些结果各自发生的概率，这种不确定的情况称为风险；这种情况下的决策叫风险决策。;某人有100元，他可以用其中5元买彩票，如果中彩则可获200元奖金，中彩的概率为p= 2.5%；不中彩则无额外收入，不中彩的概率为1-p= 97.5%。 他中彩时财富W1=200元+（100元-5元）=295元；不中彩时财富W2= 100元-5元= 95元。 可以把这张彩票表示为L=[p；W1，W2] 彩票的财富期望值= p·W1+（ 1-p ） W2 =7.375+92.625= 100。 即：假定彩票财富期望值等于初始财富值。;期望效用：不确定条件下在各种情况下能得到的财富的效用的加权平均数，可表示为E[U（W）]。 彩票中奖的效用为U（W1），不中奖的效用为U（W2），则期望效用为： E[U（W1，W2）]=p·U（W1）+（1-p）U （W2） =0.025× U（295）+0.975 × U （95） 期望值的效用：不确定条件下在各种情况下能得到的财富的加权平均数的效用，可以表示为 U[E（W）]。 彩票期望值的效用为： U[ p（W1）+（1-p）（W2）]=U（100）;风险态度之一：回避风险;风险态度之二：爱好风险;风险态度之三：风险中立;在面临风险损失可能时，风险回避者以支付保险费S（为代价把风险损失转嫁给保险人。当保险费等于期望损失时，他就会投保。 保险人通过大量承接保险业务来分散风险从而减少自己的风险损失。 假定某人最初的财产为W，财产损失事件发生的概率为p，一旦该事件发生，损失为L。那么： 财产期望值=p·（W－L）+（1－p） ·W 愿支付的保险费S= p·L+（1－p） ·0= p·L 投保后稳定财产量W－S= p·（W－L）+（1－p） ·W =风险条件下的财产期望值 当投保后稳定财产量的效用=期望值效用＞期望效用时， 风险回避者将投保。;某人的住房价值90000元，当地发生火灾的概率为5%，如果失火他的住房将损失80000元。他的财产W的效用函数为 ，他如果为住房投保，最多将支付多少保险费R？ 如果投保，他的财产损失应该全部得到赔偿，因此不论是否发生火灾，期望值都是 90000－R 。 期望值效用 未投保的期望效用 当U[E（W）] ≥E[U（W）]时他将投保 ∴R≤5900;保险人经营保险业务以追求最大利润。它通过大量承接保险业务来分散风险、减少自己的风险损失。 假定保险人是风险中立的，经营成本为零，则它的利润最大化决策目标可转换为总收益TR最大化。 保险人收取保险费S而承保后，如果所承保的风险发生，则须赔偿被保险人的财产损失L，其收益为S －L，而赔偿的概率为p；如果风险不发生，则收益为S ，其概率为1－ p。 收益期望值E（TR）=p·（S－L）+（1－p） ·S = S － p· L。 当E（TR） ≥0时，保险人将承保该风险项目。 解S － p· L ≥0，得S ≥ p· L，也可表示为p ≤S/ L。 ∴只要保险费≥保险财产的期望损失，或风险概率p ≤S/ L，保险人就会承保。;第三章小结 ;基本概念 效用；总效用；边际效用；边际分析；消费者剩余；边际替代率；价格效应；替代效应；收入效应；风险；风险决策；期望效用；期望值的效用 主要内容 西方经济学对消费者行