基金运作问题的优化说课.doc

基金运作问题的优化 摘要 本文以校园基金的分配使用问题为背景，参考银行对各种存款及国库券的年利率的有关规定，通过合理的假设，根据数学归纳法，以学校基金使用的实际情况为基础，建立一个合理的关于基金使用n年的整数非线性规划模型。 本文要求每年发放奖金额相同且最大，而定期存款和国库券又不能提前取出。经分析，n年后基金应仍为M，故需考虑如何调配基金。 问题一 对于只存款的方式，由于活期和半年的利率较低，又因为奖金是一年发一次，故只考虑一年以上的定期存款。首先假设每年按不同比重以各方式都存入一定资金，尽管没有四年定期，但第4年的钱是由每年其它存款方式的本息和组成的，故可保证第4年有奖金发放。将每年存款的本息和用于发放奖金，剩余的钱仍然按不同比重存入银行，保证每年都会有存款到期。通过对前几年的分析，利用数学归纳法得出一般情况，将模型推广。第n+1年存入银行的钱即为第n年本息和发完本年奖金剩余的钱，实际上第n+1年已不用再存入银行，应等于原基金M，以此建立非线性规划模型，即模型一。利用LINGO11.0在Windows 7环境下求解出各年存入银行的钱和当年不同方式存款的比重，以及奖金额k，n=10年时，k=22.92万元，n=15年时，k=22.92万元，最优存款方案见表3（n=10年）、表4（n=15年）。 问题二 既可存款又可购买国库券时，虽然国库券的年利率高，但由于国库券每年发放的时间