金融统计02-统计描述.ppt

第2章统计描述 第1节 统计描述的图形法 第2节 统计描述的数值法 统计描述方法 统计描述方法 是描述数据特征的表、图和数值等各种方法的总称 实用中主要是图形法和数值法两种 目的 研究如何对客观现象的数量特征进行描述、概括，并通过图表等形式对所收集的数据进行加工处理和显示，进而得出反映客观现象的规律性数量特征 第1节 统计描述的图形法 主要内容 原始数据图 构成图 频率分布图 散点图 常用的图形法 原始数据图 按一定顺序显示各个体的数值 常用的有线形图、柱状图等 频率分布图(Frequency distribution or Histogram) 将样本分组，显示各组的个数 构成图(饼图) 将样本分组，显示各组的个数占样本总数的比率 散点图(Scatter plot) 个体的一个变量值在横轴，另一个变量值在纵轴，用来揭示两个变量间的关系，是回归分析中变量取舍的重要参考 图形法例：影响房价的因素 对美国321个商品房进行调查，获得如下数据(数据来源：Wooldridge, “Introductory Econometrics”) 价格(price) 、 房间数(rooms) 、 面积(area)、 建筑年代(age) 等 用图形法分析：价格、房间数、面积 房屋价格的原始数据图（线形图） 按一定顺序显示各个体的数值 信息量大 规律性小 原始数据图用于时间序列数据时可显示趋势 房屋价格的频率分布( Histogram ) 频率分布图将样本分组，显示各组的个数 信息量小 规律性强 本图显示： 低价房偏多， 暗示研究结论更适合解释低价房的价格 房间数的频率分布图 频率分布图将样本分组，显示各组的个数 信息量小 规律性强 大部分房屋的房间数为6、7 房间数的构成图（饼图） 饼图将样本分组，显示各组的个数占样本总数的比率 7个房间的商品房最多，占总房屋数的一半以上，其次是6个房间，约占1/3，占比最少的是10个房间的商品房 价格和房间数的散点图 散点图显示两变量间的关系 价格随房间数增加而上升，但趋势很散乱，表明房间数对房价的影响力比较有限 价格和面积的散点图 散点图显示两变量间的关系 价格随面积增加而上升，趋势较强，表明面积是影响房价的重要因素 第2节 统计描述的数值法 主要内容 平均指标：算术平均数、几何平均数 变异指标：标准差、离散系数 相关指标：相关系数 平均指标 平均指标 说明样本某一变量取值的一般水平或取值的集中趋势 平均指标分为数值平均数和位置平均数 数值平均数：对统计数列的所有各项数据来计算的平均数，有算术平均数、几何平均数等 位置平均数：根据样本中处于特殊位置上的个别单位或部分单位的数值确定的代表值，有中位数、众数 数值平均数分为总体平均数和样本平均数 样本平均数 样本平均数使用简单算术平均数公式计算 算术平均数的主要数学性质 变量值与其算术平均数的离差之和等于0 变量值与其算术平均数的离差平方和最小 总体平均数（加权平均数）（此内容涉及概率论基础知识） 总体平均数即随机变量的期望值（μ） 离散型随机变量的期望值 连续型随机变量的期望值 总体平均数例 投一枚硬币，设 X 为结果的随机变量，正面取值1，反面取值0，则期望值 总体平均数例：指数分布（1）（此内容涉及概率论基础知识） 某旧机器平均1年发生损毁故障次数λ= 12次，则平均故障间隔时间多长？ 因为故障后即损毁，所以故障间隔时间就是该机器的使用寿命，故障可随时发生，故使用寿命是随机变量 虽然已知平均使用寿命为1个月，但是技术人员更关心的是：具体使用寿命为1个月、2个月、3个月等的概率 描述这些不同具体使用寿命的概率的函数称为密度函数 总体平均数例：指数分布（2）（此内容涉及概率论基础知识） 指数分布的概率密度函数 前述旧机器的概率密度函数 问题 如果另一个旧机器的λ= 4次/年，两者使用寿命的概率分布有什么区别？ 总体平均数例：指数分布（3）（此内容涉及概率论基础知识） 几何平均数 几何平均数是算术平均数的变化方式，计算方法为 几何平均数的使用 对于随时间变化的变量，计算其各期的平均值，必须使用几何平均数 例：GDP平均增长率、平均利率等 几何平均数例：复利 单利与复利的本质区别 单利：利息不计入下期增长基数 复利：利息计入下期增长基数 单利与复利的积累公式 单利： 复利： 几何平均数与复利 复利以几何平均数的形式反映了货币增值的规律 复利例 一笔3年期贷款第1、2年的年利率为5%，第3年的年利率为10%，求该贷款的年平均利率。 解： 变异指标 变异指标 样本中各个体数值背离分布中心的程度 也可以衡量平均数代表性的大小 变异指标的种类 极差、平均差