数理统计与随机过程ch1-5论述.ppt

第三章 第四章总复习 n元正态分布的几条重要性质 3. 设 X1,X2, …,Xn 服从n元正态分布，则 “X1,X2, …,Xn相互独立” 等价于 “X1,X2, …,Xn两两不相关” 跳过例题 例2 设随机变量X和Y相互独立且X~N 1,2 , Y~N 0,1 . 试求Z 2X-Y+3的概率密度. 故X和Y的联合分布为正态分布，X和Y的 任意线性组合是正态分布. 解: X~N 1,2 ,Y~N 0,1 ，且X与Y独立, D Z 4D X +D Y 8+1 9 E Z 2E X -E Y +3 2+3 5 即 Z~N E Z , D Z Z~N 5, 32 故Z的概率密度是 Z~N 5, 32 1. 设随机变量X的概率密度函数为 求X的期望 及方差 设随机变量X有概率密度函数 令 求 1 Y的概率密度函数 当y 1时， 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例8 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 于是 例9 设二维随机向量 X,Y 的概率密度函数为 1 求X和Y的边缘概率密度函数 2 求X+Y的概率密度函数 y x 解 1 可得X,Y不相互独立. 2 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 当z 当z 0, Case 2. 设二维连续型随机向量 X,Y 的密度函数为f x,y ,则: Case 1.设二维离散型随机向量 X,Y 的分布律为 pij i 1,2, ? ; j 1,2, ? .则: 跳过例题 设随机变量X和Y相互独立,概率密度函数分别为 求:E XY 解: ∵ G X,Y XY,X和Y相互独立. 例 7 思考：E X ?如何求? X和Y相互独立 ⑶ Cov X1+X2,Y Cov X1,Y + Cov X2,Y ⑴ Cov X,Y Cov Y,X 协方差 2.简单性质 ⑵ Cov aX,bY ab Cov X,Y a,b是常数 Cov X,Y E [ X-E X ][Y-E Y ] 1.定义 计算式 Cov X,Y E XY -E X E Y 若X与Y独立， Cov X,Y 0 . 但反过来不成立 为随机变量X和Y的相关系数 . 定义: 设D X 0,D Y 0, 称 X和Y独立时， 0，但其逆不真. X与Y独立 X与Y不相关 X1,X2 ～N ?1,?2,?12,?22 ,? ? X1～N ?1,?12 ,X2～N ?2,?22 与参数?具体取何值无关 跳过例题 例12.设二维随机向量 X,Y 的概率密度函数为 1 求常数A 2 判断X，Y是否相互独立 3 求 例11设 答案： 例10 答案： 或 想想 第四章 数字特征 1. 数学期望 , r.v.函数的期望，期望的性质 （数学期望的性质） 1. 设C是常数，则E C C; 4. 设X与Y独立，则 E XY E X E Y ; 2. 若k是常数，则E kX kE X ; 3. E X1+X2 E X1 +E X2 ; （诸Xi 独立时） 技巧：计数器分解求期望！！！ 2. 方差 ，及其性质 D X E [X-E X ]2 ＝E X 2 -[E X ]2 1. 设C是常数, 则D C 0, D X+C D X . 2. 若C是常数, 则D CX C 2 D X ; 3. 若X1与X2 独立，则 D X1+X2 D X1 +D X2 ; 可推广为：若X1, X2, …, Xn相互独立, 则 对于多维随机变量，反映分量之间关系的数字特征中，最重要的就是 协方差和相关系数 ⑶ Cov X1+X2,Y Cov X1,Y + Cov X2,Y ⑴ Cov X,Y Cov Y,X ， 一、协方差 2.简单性质 ⑵ Cov aX,bY ab Cov X,Y a,b是常数 Cov X,Y E [ X-E X ][Y-E Y ] Cov X,X D X 4 Cov a, X 0, a是常数 Cov X,Y E XY -E X E Y 可见，若X与Y独立， Cov X,Y 0 . 但反过来不成立 若X1,X2, …,Xn两两独立,，上式化为 3. 随机变量和的方差与协方差的关系 D X ? Y D X +D Y ? 2Cov X,Y 跳过例题 解： 例1 设二维连续型随机向量 X,Y 的联合密度为 二、相关系数 在不致引起混淆时，记 为 .