2007710134333406计量经济学实验4%20非线性回归模型.pptVIP

一、实验目的 二、实验内容 三、预备知识 四、实验原理与操作 * * 实验四 非线性回归模型 掌握对可以线性化的幂函数模型进行参数估计的基本变量代换方法，对幂函数形式进行转化并利用Eviews软件进行操作。 建立工作文件，创建变量、输入数据 对变量进行代换 建立模型并输出结果 对结果进行经济解释 回归方程的函数形式 下面讨论几种形式的回归模型： （1） 双对数线性模型（不变弹性模型） （2）半对数模型 （3）双曲函数模型 （4）多项式回归模型 所有这些模型的一个重要特征是：它们都是参数线性模型，但是变量却不一定是线性的。 回归方程的应用 回归方程的函数形式 1、 双对数线性方程 双对数线性模型估计得到的参数本身就是该变量的弹性。如设Qt 为产值，Pt 为价格，在 log(Qt)= ? +? log(Pt) + ut 的估计式中，P 增加1%时，Q 大约增加β%，所以β相当于Qt的价格弹性。 线性回归方程的应用实例 [推导] 当 t+1期的P 比上一期增加1%时，有 log(Qt+1) =? +βlog(Pt·1.01)) = ? +βlog(Pt)+βlog(1.01)) = log(Qt) +βlog(1.01) 移项得， log(Qt+1) ? log(Qt) = βlog(1.01))，即 ，还原得 因此，P 变化1%时，Q 大约变化β%。 例1: 下面建立我国城镇消费的双对数线性方程： log(CSt)= - 0.81 + 0.848 log(INCt) + 0.376 log(CPIt-1) (-3.04) (13.74) (2.57) R2 = 0.94 D.W. = 2.13 其中CSt 是城镇居民消费， INCt 是城镇居民可支配收入， CPIt 是消费价格指数。 方程中消费的收入弹性为0.848，说明我国城镇居民收入每增加1%，将使得城镇居民消费增加0.848%。消费的价格弹性为0.376，说明前一年的物价每增加1%，将使得城镇居民消费增加0.376%。 2、 半对数模型 线性模型与对数线性模型的混合就是半对数模型 或 对数方程又称增长模型，通常我们用这类估计许多变量的增长率。如果x取“时间”t，即按时间顺序依次取值为1，2，…，T，变量t 的系数?1 度量了ln(y)随时间向前推进产生的变化。如果?1为正，则有随时间向上增长的趋势；如果?1为负，则有随时间向下的趋势，因此t可称为趋势变量，而且 是y的平均增长率。宏观经济模型表达式中常有时间趋势，在研究经济长期增长或确定性趋势成分时，常常将产出取对数，然后用时间t作解释变量建立回归方程。 *