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ARCH检验的具体做法 异方差检验：小结 以上各个检验方法，很难说哪个更有效。为保险起见，一般将White检验和ARCH检验结合使用，当两者都认为有异方差时，一般可以很有把握认为异方差存在。 5.4 异方差的修正 补救异方差的基本思路 变异方差为同方差 尽量缓解方差变异的程度 以补救异方差造成的严重后果 法1，加权最小二乘法WLS 具体做法举例：一元回归的WLS过程和结果 在EViews中实现加权最小二乘法 假定以某个序列（权数序列通常都是某个自变量的表达式）为权数，在EViews中，可以在LS命令中使用加权处理方式来完成加权的最小二乘法估计。 实例。就用上实验课的数据演示一下！ （1）模型变换法的定义： 模型变换法是对存在异方差的总体回归模型作适当的代数变换，使之成为满足同方差假定的模型，然后就可以运用OLS方法估计参数了。 异方差修正（法2）：模型变换法 （2）模型变换法的关键 1.模型变换法的关键是事先对异方差 ?2i = ?2 f( xi )的形式有一个合理的假设。 2.怎样才能提出合理的假设呢？ （1）通过对具体经济问题的经验分析 （2）通过Glejser检验结果所提供的信息加以确定：|e|＝a1+a2f(x)等形式，看是否显著。 3. f(xi )的常用形式： （3）模型变换法的变换过程 （4）举例 （5）利用EViews作模型变换 上例： GENR Y1=Y/X GENR X1=1/X LS Y1 C X1 异方差修正（法3）：对数变换 * Econometrics 2005 * Econometrics 2005 * 第五章 异方差 本章主要介绍 异方差的含义和产生的背景 异方差性对模型的影响 异方差性的检验 异方差性补救措施 5.1.1 什么是异方差 (A) 概率密度 储蓄Y 收入X 储蓄Y与收入X：异方差的图形表示 同方差 (B) 概率密度 储蓄Y 收入X 异方差 （A)与(B)的比较： 相同点：收入增加，储蓄平均来说也增加。 不同点： （A）储蓄的方差在所有的收入水平上保持不变。 （B）储蓄的方差随收入的增加而增加。 解释：随收入增长，人们有更多的备用收入，从 而如何支配他们的收入有更大的选择范围。 例2：用分组资料研究Cobb-Douglass生产函数 5.1.2 产生异方差的原因 模型中缺少某些解释变量；从而干扰项产生系统模式。 样本数据观测误差；随着数据采集技术的改进，干扰项的方差可能减少。 模型设置不正确； 经济结构发生了变化，但模型参数没作相应调整。比如按照边错边改学习模型，人们在学习的过程中，其行为误差随时间而减少。 异常值的出现也会产生。 (通常，截面数据较时间序列数据更易产生异方差) Why？比如成员的大小不一，收入有大中小之分！ 5.2 异方差对模型的影响 影响1：OLS参数估计不再是BLUE估计 （1） 参数OLS估计仍然是线性无偏的 （2） 参数OLS 估计的方差不再具有最小性 （常用的OLS，相对于顾及异方差性的OLS而言，其标准差或者偏之于过大（对截距而言）或者一般偏之于过小（对斜率系数而言））。 （3）可以证明，在异方差下，加权最小二乘法(WLS) 得到的参数的方差要小于OLS得到的参数的方 差 举例证明 异方差影响2： t检验失效 t检验失效 异方差影响3：预测精度降低 5.3 异方差的检验 方法有 （1）图示法（ X _ e2）； （2）解析法： 戈德菲尔德－匡特检验 怀特检验 ARCH检验 5.3.1 图示法及其类型 异方差指u的方差随着x的变化而变化。 故可以根据x-e2的散点图，对异方差是否存在及其类型作出判断。看是否有系统性样式。 异方差大致可分为三种： （1）递增异方差 （2）递减异方差 （3）复杂型异方差 异方差的检验——图示分析法 . . . .