精算模型第9章.pptxVIP

第九章 随机模拟;主要内容： 反变换法生成各种分布的随机数； 随机模拟在精算模型和统计检验中的应用； 自助法计算估计量的均方误差容： ;五、模拟在精算模型中的应用举例 本节以例题的方式给出一些模拟在精算模型中的应用，这些内容只是在前面模拟的基本方法中加入保险的背景。 例：保险公司对于一个剧院的供电故障造成的损失提供四个月的保险赔偿。 (1) 每月有1000 元的绝对免赔额。 (2) 保险公司假设这个剧院每月的损失相互独立的服从均值为1500，标准差为200的正态分布。 (3) 为了模拟这四个月的保险赔偿费用，保险公司运用反变换方法（小的随机数对应低的赔偿费用） (4) 从（0，1）中随机抽取的4 个数分别为：0.5438,0.1131,0.0013,0.7910. 计算保险公司模拟得到的保险费用。;总结：自助法的基本思想，它包括 1、经验分布渐近原分布，所以来自经验分布的统计量??以近似来自原分布的统计量。 2、只要能从分布中生成足够多的模拟数，则随机模拟可以充分描述分布的任何信息。 3、经验分布是有限总体的离散分布，易于进行随机模拟。所以自助法是原始观测值做有放回地随机试验，用试验出的多组数据估计想要的方差或其它的量。;2、自助法估计均方误差 ? 自助法是对原始观测值做有放回地随机试验每次试验的结果称为一个自助样本，根据要求做多次试验，可以得到多个自助样本。如将n面的骰子投掷n次称为一次试验，k个自助样本相当于投掷kn次，所以同一个观测值可以多次出现。每次试验的投掷次数总是和原始观测值个数相等。自助法依赖于原始观测值，原始观测值不同，相当于骰子不同。 下面用个例子来说明自助样本的直观使用方法。