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第四章 商业银行现金资产管理 ★本章内容 1、商业银行现金资产管理的目的和原则 2、存款准备金的管理 3、商业银行的现金资产与流动性需求 4、银行流动性需求的预测 5、流动性需求与来源的协调管理 第四章 商业银行现金资产管理 ★本章学习目标 1、了解现金资产的构成、管理的目的和原则 2、熟悉流动性需求的种类、影响流动性供需的因素 3、掌握流动性需求的预测方法和管理的原则和方法 ★本章重点 1、现金资产的构成、头寸的概念 2、流动性需求的预测、流动性管理的方法 ★本章难点 流动性需求的预测 4.1 商业银行现金资产管理的目的和原则 ★本节内容 1、现金资产的构成 2、现金资产管理的目的 3、现金资产管理的原则 一、 现金资产的构成 1、狭义的现金资产：银行库存现金 2、广义的现金资产：现金和准现金 从构成上来看,包括以下四类资产： 　　 （1）库存现金 　　 （2）托收中的现金 　　 （3）在中央银行的存款 　　 （4）存放同业存款 二、现金资产管理的目的 1、确保银行流动性需要 2、现金资产达到最适度的规模 三、现金资产管理的基本原则 1、适度存量控制原则 2、适时流量调节原则 3、安全性原则 4.2 存款准备金的管理 ★本节内容 1、存款准备金的类型 2、法定准备金的管理 3、超额准备金的管理 一、存款准备金的类型 1、自然准备金 2、法定准备金 3、一般准备金 4、超额准备金 二、法定存款准备金的管理 1、法定存款准备金管理的目的 实施货币政策 调节货币供应 2、法定存款准备金管理方法 调节法定存款准备金比率 3、我国法定存款准备金的历次调整 1984年以来的调整情况 （中国人民银行网站） 三、超额准备金的管理 1、影响超额准备金的因素 技术因素 政策因素 经济因素 2、调节超额准备金的方法 借入 斥出 4.3 商业银行的现金资产与流动性需求 ★本节内容 1、银行的流动性需求及其种类 2、现金资产与流动性供给 3、银行流动性需求的预测 一、银行的流动性需求及其种类 1、流动性需求的概念及特点 流动性：静态与动态；狭义与广义 流动性需求：客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求，包括提现要求和贷款要求。 流动性需求的特点：具有很强的时间性 一、银行的流动性需求及其种类 2、流动性需求的种类 （1）短期流动性需求 （2）长期流动性需求 （3）周期流动性需求 （4）临时流动性需求 ◆短期流动性需求：是一种短期现金需求， 季节性是影响其波动的主要因素。 ◆长期流动性需求：是一种长期现金需求，主要由银行所服务的社区或者产业的经济发展所决定。 ◆周期流动性需求：是一种长期现金需求，主要是由于经济周期性波动所引发的。 ◆临时流动性需求：是一种临时的现金需求， 是由难以预测的不寻常事件所引发的。 二、现金资产与流动性供给 1、银行的现金资产直接形成对流动性的供给 银行的现金资产是银行的资金运用 2、资金头寸 在银行资金营运中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。 资金头寸的种类 ◆可用头寸：是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金