计量经济学第1章绪论研讨.pptVIP

《计量经济学》Econometrics;1、课程性质：教育部规定经济学专业八大核心课程之一，是专业必修课。 2、教学目的 3、先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、线性代数;4、教材及参考书 《计量经济学（第2版）》，李子奈、潘文卿，高等教育出版社 《计量经济学习题集》，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教育出版社 《计量经济学基础》第四版 古扎拉蒂，人大出版社 《计量经济学导论》伍德里奇，人大出版社;5、课堂资料下载 内容：补充资料、课件、数据集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。 路径：见教材后附的学习卡，进入http://4，登陆计量经济学课程虚拟课堂 6、 考核方式：闭卷考试 总课时： 48课时 考勤及作业： 30% 期末考试： 70% ;7、 关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程，但有些重要理论要掌握其数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； ⑸ 掌握一种应用软件的基本应用。;第一章 绪论;§1.1 计量经济学;一、计量经济学;计量经济学与经济理论、经济统计学和数理统计学的联系;;二、计量经济学模型 ;;§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 ;经济理论、以往经验、其他研究;举例：凯恩斯消费理论;;;;(5) 估计参数 ;Dependent Variable: Y;;建立计量经济学模型步骤要点;一、理论模型的设计;1、确定模型包含的变量 变量：被解释变量、解释变量 根据经济学理论和经济行为分析 考虑数据的可得性。 例如生产函数中 资本、劳动、技术必须要有数据可以度量，数据来源可靠。 考虑入选变量之间的关系 要求变量间互相独立。 选择变量时，有时因素会选择错误，所以样本拟合程度好并不一定代表模型变量选择正确。 ;2、确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果，根据样本数据作出变量关系图，选择可能的形式试模拟。 3、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系;二、样本数据的收集;三、模型参数的估计;四、模型的检验;;⑵ 统计检验：由数理统计理论决定 变量显著性检验 总体显著性检验 拟合优度检验 ⑶ 计量经济学检验： 由计量经济学理论决定 异方差性检验 序列相关性检验 多重共线性检验;⑷ 模型预测检验： 由模型的应用要求决定 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测;五、计量经济学模型成功的三要素 ;;§1.3 计量经济学模型的应用 ;一、结构分析;二、经济预测;三、政策评价;四、理论检验与发展; 估计经济关系 涉及经济行为的假设检验 预测经济变量的行为;估计经济关系;例：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。 ;用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）回归得模型如下： 中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t (1981-98) (1.1) 日本：Engel = 0.29 – 0.0043 t (1981-95) (1.2) ;通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下几点。 (1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931年0.38）。 (2) 中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。食品支出约占总支出的63%。在图1.1所示的期间内，日本恩格尔系数约降了0.4，中国恩格尔系数约降了0.2。 (3) 从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。