Chapter_07_模型选择：标准与检验探析.pptVIP

Chapter 07模型选择：标准与检验;前 言;第一节 “好的”模型具有的性质;第二节 模型设定偏误的类型 ;2.1 遗漏相关变量：拟合不足;将正确模型 的离差形式 ;如果漏掉的X3与X2相关，则上式中的第二项在小样本下求期望与大样本下求概率极限都不会为零，从而使得OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致。 注意：偏离方向由 符号决定 ;精要 图11-1 ;由 Y=?1+ ?2X2+v 得;7.2 设定误差的类型 ;由于遗漏了变量X3，可能会产生如下后果： （1）如果遗漏变量X3与模型中变量X2相关，则a1和a2是有偏的。 事实上，可以证明： ;（2）a1和a2也是不一致的，即无论样本容量有多大，偏差也不会消失。 （3）如果X3与X2不相关，则 为0。这时a1仍然是有偏的。 （4）根据错误模型得到的误差方差是真实误差方差的有偏估计量。 （5）通常估计的a2的方差是真实估计量b2方差的有偏估计量。 ;例：婴儿死亡率的决定因素 正确模型的回归结果是： ; 回到例子10.2 婴儿死亡率的影响因素; 回到例子10.2 婴儿死亡率的影响因素; 2.2 包含不相关变量偏误：过度拟合;由于所有的经典假设都满足，因此对