3.由巳知分布的随机抽样(蒙特卡罗方法).ppt

第三章 由已知分布的随机抽样;第三章 由已知分布的随机抽样 ;随机抽样及其特点 ;直接抽样方法 ; inf 和 sup;证明 ;离散型分布的直接抽样方法 ;绪论中的射击问题 ;例1. 二项分布的抽样;例2. 泊松(Possion)分布的抽样;例3. 掷骰子点数的抽样 ;例4. 碰撞核种类的确定 ;例5. 中子与核的反应类型的确定 ; 反应类型的确定方法为：产生一个随机数ξ ;连续型分布的直接抽样方法 ;例6. 在［a，b］上均匀分布的抽样 ;例7. β分布;例8. 指数分布; 连续性分布函数的直接抽样方法对于分布函数的反函数存在且容易实现的情况，使用起来是很方便的。但是对于以下几种情况，直接抽样法是不合适的。 分布函数无法用解析形式给出，因而其反函数也无法给出。 分布函数可以给出其解析形式，但是反函数给不出来。 分布函数即使能够给出反函数，但运算量很大。 下面叙述的挑选抽样方法是克服这些困难的比较好的方法。 ;挑选抽样方法 ; 即从h(x)中抽样xh，以 的概率接受它。 下面证明xf 服从分布密度函数f(x)。 证明：对于任意x ; ; 使用挑选抽样方法时，要注意以下两点：选取h(x)时要使得h(x)容易抽样且M的值要尽量小。因为M小能提高抽样效率。抽样效率是指在挑选抽样方法中进行挑选时被选中的概率。按此定义，该方法的抽样效率E为： 所以，M越小，抽样效率越高。; 当 f(x) 在［0，1］上定义时，取 h(x)=1，Xh=ξ， 此时挑选抽样方法为;例9. 圆内均匀分布抽样; 由于开方运算在计算机上很费时间，该方法不是好方法。下面使用挑选抽样方法：取 则抽样框图为 ; 显然，没有必要舍弃ξ1＞ξ2的情况，此时，只需取 就可以了，亦即 另一方面，也可证明 与 具有相同的分布 。 ;复合抽样方法 ; 复合分布的一般形式为： 其中f2(x/y)表示与参数y有关的条件分布密度函数， F1(y)表示分布函数。 复合分布的抽样方法为:首先由分布函数F1(y) 或分布密度函数f1(y)中抽样YF1或Yf1，然后再由分布密度函数f2(x/ YF1)中抽样确定Xf2 (x/YF) 证明： 所以，Xf所服从的分布为f (x)。;例10. 指数函数分布的抽样; 则 使用复合抽样方法，首先从f1(y)中抽取y 再由f2(x/ YF1)中抽取x ;复合挑选抽样方法 ; 证明： 抽样效率为：E=1/M; 为了实现某个复杂的随机变量 y 的抽样，将其表示成若干个简单的随机变量 x1，x2，…，xn 的函数 得到 x1，x2，…，xn 的抽样后，即可确定 y 的抽样，这种方法叫作替换法抽样。即;例11. 散射方位角余弦分布的抽样; 令φ=2θ，则θ在［0,π］上均匀分布，作变换 其中0≤ρ≤1，0≤ρ≤π，则 (x,y) 表示上半个单位圆内的点。如果 (x,y) 在上半个单位圆内均匀分布，则θ在［0,π］上均匀分布，由于; 因此抽样sinφ和cosφ的问题就变成在上半个单位圆内均匀抽样 (x,y) 的问题。 为获得上半个单位圆内 的均匀点，采用挑选法，在 上半个单位圆的外切矩形内 均匀投点（如图）。 舍弃圆外的点，余下的就是所要求的点。 抽样方法为： 抽样效率 E=π/4≈0.785; 为实现散射方位角余弦分布抽样，最重要的是在上半个单位圆内产生均匀分布点。下面这种方法，首先在单位圆的半个外切正六边形内产生均匀分布点，如图所示。; 于是便有了抽样效率更高的抽样方法： 抽样效率;例12. 正态分布的抽样; 则（ρ,φ）的联合分布密度函数为： 由此可知，ρ与φ相互独立，其分布密度函数分别为 分别抽取ρ，φ ：; 从而得到一对服从标准正态分布的随机变量X和Y： 对于一般的正态分布密度函数 N(μ,σ2) 的抽样，其抽样结果为：;例13. β分布的抽样; 则ζk的分布函数为： 当 F(x)=x 时， 不难验证，ζk的分布密度函数为β分布。因此， β分布的抽样可用如下方法实现： 选取n个随机数，按大小顺序排列后取第k个，即;