4.3协方差和相关系数资料.ppt

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2016-07-22 发布于湖北
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4.3协方差和相关系数资料

§ 4.4 协方差和相关系数; 称;若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称; 若 ( X ,Y ) 为离散型，;求 cov (X ,Y ), ?XY ;例2 设 ( X ,Y ) ~ N ( ?1,?12;?2,?22 ; ?), 求?XY ;若 ( X ,Y ) ~ N ( ?1, ?12, ?2, ?22, ?),;例3 设?~ U(0,2?) , X=cos ? , Y=cos( ? +? ), ? 是给定的常数，求 ?XY ;若;例4 设 X ,Y 相互独立, 且都服从 N ( 0, ? 2), U = aX + bY , V= aX - bY , a,b 为常数，且都不为零，求?UV ;而;但 U~N (0, 2a2? 2), V~N (0, 2a2? 2 ), ;且U ,V 相互独立;协方差的性质; ;即;即;完全类似地可以证明;相关系数的性质;如例1中 X ,Y 的联合分布为;若 X , Y 是两个 r.v. 用X 的线性函数去逼近 Y 所产生的平均平方误差为; ;例5 设 ( X ,Y ) ~ N ( 1,4; 1,4; 0.5 ), Z = X + Y , 求 ? XZ