运筹学中对偶理论.ppt

Chapter 2 对偶理论 Dual Theory;2.1 线性规划的对偶模型 Dual Model of LP; 在线性规划问题中，存在一个有趣的问题，即每一个线性规划问题都伴随有另一个线性规划问题，称它为对偶线性规划问题。;【解】设x1，x2，x3分别为产品A，B，C的产量，则线性规划数学模型为： ;设y1，y2，y3及y4分别表示四种资源的单位增值价格（售价＝成本＋增值），总增值最低可用;这是一个线性规划数学模型，称这一线性规划模型是前面生产计划模型的对偶线性规划模型,这一问题称为对偶问题。生产计划的线性规划问题称为原始线性规划问题或原问题。;上面两种形式的线性规划称为规范形式。;;设线性规划模型是式（2.1）的规范形式．由表2-3知，当检验数;即是原线性规划问题式（2.1）的对偶线性规划问题，反之，式（2.3）的对偶问题是式（2.1）．原问题和对偶问题是互为对偶的两个线性规划问题，规范形式的线性规划的对偶仍然是规范形式，参数矩阵的对应关系参看表2-4．因此已知一个规范形式问题就可写出另一个对偶问题．;【例2－2】写出下列线性规划的对偶问题;从而对偶问题为;若给出的线性规划不是规范形式，可以先化成规范形式再写对偶问题。也可直接按表2-1中的对应关系写出非规范形式的对偶问题。;;【例2-3】写出下列线性规划的对偶问题 ;1.本节以实例引出对偶问题;;2.2 对偶性质 Dual property ;对偶问题是（记为DP）：;它与下列线性规划问题是等价的：; 【证】因为X°、Y°是可行解，故有AX°≤b, X°≥0及Y°A≥C，Y°≥0,将不等式 AX°≤b;由这个性质可得到下面几个结论： ;例如：;【性质3】最优准则定理 设X0与Y0分别是（LP）与（DP）的可行解，则当X0、Y0是（LP）与（DP）的最优解当且仅当 C X0= Y0b.;【性质4】 若互为对偶的两个问题其中一个有最优解，则另一个也有最优解，且最优值相同。;【性质5】互补松弛定理 设X0、Y0分别为（LP）与（DP）的可行解，XS和YS是它的松弛变量的可行解，则X0和Y0是最优解当且仅当;显然有 ;性质5告诉我们已知一个问题的最优解时求另一个问题的最优解的方法，即已知Y*求X*或已知X*求Y*。;(1)当yi*0时， ,反之当 时yi*=0；;【解】对偶问题是;【例2-5】 已知线性规划 ;解方程组得：x 1=－5,x 3=－1, 所以原问题的最优解为 X=（－5，0，－1），最优值Z=－12。;【例2-6】 证明下列线性规划无最优解：;【性质6】LP(max)的检验数的相反数对应于DP(min)的一组基本解. 其中第j个决策变量xj的检验数的相反数对应于（DP）中第j个松弛变量 的解，第i个松弛变量 的检验数的相反数对应于第i个对偶变量yi的解。反之，（DP）的检验数（注意：不乘负号）对应于（LP）的一组基本解。 证明略。;【例2-7】 线性规划;XB;最优解X=（4，6，0），最优值Z=6×4－2×6=12；;（3）因为表2－2（3）为最优解，故 Y（3）=（2，2，0，0，11）为对偶问题最优解；;本节您学了六个对偶性质；这些性质是研究原问题与对偶问题解的对应关系；表2－6也许对您了解这些性质有帮助。; 影子价格(Shadow price): 原始线性规划问题考虑的是充分利用现有资源，以产品的数量和单位产品的收益来决定企业的总收益，没有考虑到资源的价格，但实际在构成产品的收益中，不同的资源对收益的贡献也不同，它是企业生产过程中一种隐含的潜在价值，经济学中称为影子价格，即对偶问题中的决策变量yi的值。;在例2-7中，;正确理解影子价格，利用影子价格作下列经济活动分析． （1）调节生产规模．例如，目标函数Z表示利润（或产值），当第i种资源的影子价格大于零（或高于市场价格）时，表示有利可图，企业应购进该资源扩大生产规模，当影子价格等于零（或低于市场价格），企业不能增加收益，这时应将资源卖掉或出让，缩小生产规模． （2）生产要素对产出贡献的分解．通过影子价格分析每种资源获得多少产出．例如，企业获得100万元的利润，生产过程中产品的直接消耗的资源有材料A、材料B、设备和工时，这些资源各产生多少利润，由影子价格可以大致估计出来． （3）由性质2.5知，第i个松弛变量大于零时第i个对偶变量等于零，并不能说明该资源在生产过程中没有作出贡献，只能理解为第i种资源有剩余时再增加该资源量不能给企业带来利润或产值的增加．;例如，第一种资源的影子价格为y1=2，第二种资源的影子价格为y2=2，即当第一种资源增加一个单位时，