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风险理论实验
风险理论实验一
1. 索赔额分布的估计
（1）整理数据，计算其标志值，画直方图和折线图（删除文件夹中数据里与学号末位数相同的部分数据，如学号末位为6，则删除60-69后使用数据）；
（2）观察其分布特征，选择适合的分布进行拟合；
（3）估计其拟合分布的参数（dfittool 调用函数）
（4）假设索赔额服从的伽玛分布，参数为随机变量，且无任何先验信息，根据部分数据（即第一步中所删除的10个数据），使用贝叶斯估计法在平方差异函数时求参数的贝叶斯 估计值。
（5）使用部分数据（即第一步中所删除的10个数据），在索赔额服从参数的伽玛分布的前提下使用Esscher变换对其进行修正。
2. 索赔次数的估计和修正
1976年意甲比利时保险公司的汽车第三者责任保险索赔次数的观察分布，它包括n=106974辆被保险汽车，每辆汽车签订一份保单，因此保单数即被保险的汽车数。每辆汽车的保险责任???是1976年全年，即没有中途退保的汽车，也没有未及时续保的汽车。
索赔次数的观察值
索赔次数k保单数0969781924027043434940合计106974
整理数据，计算其标志值，画直方图和折线图
分别用泊松分布和负二项式分布拟合损失次数的分布，并且比较二者的拟合效果。
用矩估计或者分位点估计法，估计其参数，然后使用卡方检验做假设检验。
3. 计算总索赔额的分布
选取一种拟合较好的一次索赔额分布和损失次数分布，
（1）计算总索赔额的均值、方差和矩母函数，及其分布。
（2）选取合适的索赔次数分布，将索赔额分布分为4段，每段取平均值为索赔额，使用Panjer递推公式计算其分布（前6项）。
注释：Panjer递推公式的推广
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