几类重要的随机过程.ppt

特殊的随机过程;⒊独立增量过程：设{X(t),t∈T}为一随机过程，;⒋齐次增量过程：设{X(t),t∈T}为一随机过程，;⒌马尔可夫过程：设{X(t),t∈T}为一随机过程，;⒍独立增量过程的性质：;定理1：设{X(t),t≥0}是一个独立增量过程， 在P(X(0)=0)=1的条件下，X(t)的任意有限维分布函数族可以由增量X(t)-X(s) (0st)的分布来唯一确定。;一、泊松过程;1.概念;(2)独立增量性（无后效性）：;(3)普通性：; 设{N(t),t≥0}是一个强度为λ的泊松 过程，则增量N(t)-N(s)（参数ts≥0）的分布是参数为λ(t-s)的泊松分布，即 N(t)-N(s)~P(λ(t-s))。; 维纳过程;性质：