第8讲 泊松过程的推广.ppt

随机数学;2.2.2 到达时刻的条件分布;为回答(1),需要如下关于顺序统计量的性质:;设一系统在[0,t]内承受的冲击数{N(t),t?0}是参数为λ的泊松过程，第i 次受冲击的损失为Di. 设{Di, i?1}独立同分布, 且与{N(t),t?0}独立, 且损失随时间按负指数衰减, 即t=0时损失为D, 在t时损失为 , 设损失是可加的,那么到系统在[0,t]内受到冲击的损失之和为;则{N(t), t≥0}为泊松过程. ……证略.;2.3 Poission过程的推广;例2.3.1 设保险公司在[0,t]时段内接到的索赔次数N(t)形成强度为λ的Poisson流, 且设保险公司第i次赔偿额是Yi, {Yi, i=1,2,…} 独立同正态分布 , 则每月要付出的赔偿额服从什么分布？一年中它要付出的平均金额是多少?;条件Poisson过程 定义2.3.2 设Λ是一个正的随机变量, 分布函数为G(x),x?0, 设{N(t),t?0} 是一计数过程, 且当给定Λ=λ时, {N(t),t?0}是一Poisson过程, 即 , 有;例2.3.2 设意外事故的发生频率受某种未知因素影响,有两种可能λ1, λ2, 且;;非齐次Poisson过程;2.4 更新过程;则称 {N(t),t?0} 为更新过程。;?;更新过程的基本结论： ;例2.4.1 设更新过程 的更新间距 服从参数为m,λ 的Gamma分布，即 的概率密度函数为 求 解