刘次华版平稳随机过程的谱课题.pptVIP

指导教师：卢玉贞;窄带随机过程：谱密度限制在很窄的一段频率范围内。 例1: 已知窄带平稳过程的谱密度为 求该过程的均方值及相关函数。 解 均方值为 相关函数为; 如果一个随机过程的谱密度的值不变，且其频带延伸到整个频率轴上，则称该频谱为白噪声频谱，相应的白噪声过程定义如下： 设{X(t),-∞t∞}为实值平稳过程，若它的均值为零，且谱密度在所有频率范围内为非零的常数，即Sx(w)=N0(-∞∞),则称 X（t）为白噪声过程。 由于白噪声过程有类似于白光的性质，其能量谱在各种频率上均匀分布，固有“白”噪声之称。又由于它的主要统计特性不随时间推移而改变，所以是平稳过程。 但是它的相关函数在通常意义下的傅氏反变换不存在，所以为了对白噪声过程进行频谱分析，下面引进δ函数的傅氏变换概念。 ; 具有下列性质???函数称为δ函数： 1） 2） δ函数非常重要的一个运算性质，即对任何连续函数f(x)，有 或 ;由此可知δ函数的傅氏变换为：反之 说明 与1构成一对傅氏变换。 同理，由 说明 1与 构成一对傅氏变换。  ;7.3 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度;互谱密度 设{ },{ }为联合平 稳过程， 则称 为互谱密度。 由傅氏变换得 因此互谱密度 与互相关函数 的关系如下： ; 从定义看出，互谱密度一般是复值的，没有谱密度 所具有的实的、偶函数性质。 令 则有 若将 看做是通过某系统的电压， 是所产生的电流，且 和 是各态历经过程，则上式左边表示输到该系统的功率，故右边的被积函数 就是相应的互谱密度。;互谱密度的性质 （1） 证： 利用互相关函数性质，得 ; (2) 与 是 的偶函数，而 和 是 的奇函数； (3) 与 和 满足下列关系式： (4) 若 和 相互正交，则 ; 互谱密度没有（自）谱密度那样具有明显的物理意义，引进这个概念主要是为了能在频率域上描述两个平稳过程的相关性。在实际应用中，常常利用测定线性系统输入、输出的互谱密度来确定该系统的系统特性。 例3： 设 和 为平稳过程，且它们是平稳相关的，则过程 的相关函数为 易知其谱密度为 显然， 是实数。 当两个过程 与 互不相关时，且它们的均值为零，则;例4： 已知平稳过程 和 的互谱密度为 其中a b 为常数。求相关函数 。 解： ;平稳过程的一个重要应用是线性系统对随机输入的响应。在自动控制、无线电技术、机械振动等方面。经常遇到的各类随机过程是与“系统”相联系的。所谓系统就是指能对各种输入按一定的要求来产生输出的装置。如放大器、滤波器、无源网络等都是系统。本节所讨论的系统是指线性系统。 一、线性时不变系统 设对系统输入 时，系统的作用为L，其输出为 ，则它们的关系为 式中“L”在数学上代表算子，它可以是加法、乘法、微分、积分和微分方程求解等数学运算。 ;7.5 平稳过程通过线性系统的分析;7.5 平稳过程通过线性系统的分析;7.5 平稳过程通过线性系统的分析;二、频率响应与脉冲响应 下面分别从时域和频域角度讨论线性是不变系统输入与输出的关系。当系统输入端输入一个激励信号时，输出端出现一个对应的响应信号。激励信号与响应信号之间的对应关系L，又称为响应特性。 定理 设L为线性时不变系统，若输入一谐波信号 ，则输出为 其中 对线性时不变系统输入一谐波信号时，其输出也是同