风险管理知识点总结.docx

风险管理知识点汇总 题型 多选 ?15题 ? 关注方法 简答 ?4题 ? ?概念和你对于问题的理解 ?表达清楚，逻辑清晰即可 计算 ?1题 二选一 ? 风险管理知识体系的描述（内容、知识点、联系） ?可以画图 ? ? ? ? ?对于某一个具体问题作了研究，你的研究体会 案例分析 ? ?写出你的案例，并且从一个具体的角度去分析某一个风险，一定要具体，并且你的例子一定要支撑你的分析 金融风险管理概述 风险 风险的定义、特征、分类 金融风险的定义、特征、分类 重点把握一下金融风险的分类，老师说我们课程的架构就是按照分类来的。 风险的定义： 1. 可能频率、严重程度以及公众对危害的认知的综合估计 2. 强调发生的概率，即风险引发的“不可预知性”(unpredictability)，造成无法确定未来的结果 3. 对不可预期与不能控制事件的过程和结果所做的考量 风险的特征： 客观性、普遍性、复杂性、偶然性、必然性和可变性 风险的分类： 按风险的性质：纯粹风险（风险承担者采取措施规避风险或被动接受风险；风险承担者可能遭受损失，没有任何收益；产生与自然力的破坏和人们行为失误有关；变化比较有规律，可应用大数法则预测风险的概率）、投机风险（必须采取措施承担风险；风险承担者可能遭受损失，也可能获得收益；与经济、政治、科技与社会的运动密切相关；变化的规律性较差） 按发生的原因：客观风险（实际的结果与未来的结果之间相对差异和变动程度，变动程度越大，风险越大；）、主观风险（由于精神和心理状态所引起的不确定性，一般高估小概率、影响大的风险，低估高概率、影响小的风险） 按操作结果（可以验证资产组合或风险分散的效果，有助于风险管理主体采取相应的措施）：可分散风险（通过联合协议或风险分担协议风险减少，例如企业所特有的风险、企业面临的经营环境、工人要求提高工资、法律诉讼等）、不可分散风险（通过联合协议、也不会减少所面临的风险，例如，证券市场的系统风险、受经济环境利率等的影响） 按风险载体：财产风险（财产的损毁、灭失、贬值的风险）、人身风险（自然灾害、意外事故、疾病等导致人的伤残或死亡的风险）、责任风险（个人或团体因行为上的疏忽或过失，依法对他人遭受的人身伤害或财产损失应付的法律赔偿责任的风险）、信用风险（一方的违约或降级造成对方损失的风险） 按风险承受能力：可承受风险（对自己承受能力、财务状况充分分析的基础上，确认能够承受最大损失的限度，低于这一限度的风险）、不可承受风险（超过承受能力限度的风险） 按损失发生的根源：自然风险（自然现象和物理现象给人、财、物带来的风险）、社会风险（由个人或团体的异常行动造成损失的风险）、经济风险（经济单位由于对市场判断失误或投资不当导致损失的风险）、政治风险（政治原因引起社会动荡造成损失的风险）、技术风险（技术发展而产生的风险） 按风险的根源：经营风险（为增加竞争优势和股东价值而自愿承担的一种风险，如产品创新、技术变革）、战略风险（由于政治、经济环境等的根本变化产生的风险，不可分散风险）、财务风险（金融市场的金融变革而面临资本、收入的风险） 金融风险的定义： 经济、金融条件的变化给金融参与者造成收益上的不确定性。金融风险对象是资金借贷、资金经营等金融活动所带来的风险。 金融风险的特征： 隐蔽性 扩散性 加速性 不确定性 可管理性 周期性 金融风险的分类： 市场风险（利率风险、汇率风险） 信用风险 操作风险 流动性风险 法律风险 国家风险 金融风险管理 金融风险管理的目标、流程 看了一下，课件上的目标很多，老师用了一句话：为了将风险控制在可承受的范围之内 流程，就是课件上的金融风险管理的步骤和过程。 金融风险管理的目标： 损失发生前 寻求最经济的方法，为可能的损失做准备 尽可能降低损失的暴露，减轻可能引发的忧虑 配合各项外加的义务 损失发生后 企业的存活 企业的持续经营 企业营收的稳定性 企业的持续成长 尽社会责任 金融风险管理的流程： 确认：尽可能指认出风险暴露的情形 评估：测量损失的频率和严重程度 选择：方案等的选择 执行 巴塞尔资本协议 巴I 、II的主要内容 掌握巴I中的加权风险资本，巴II中的三大支柱是什么。 作用： 充实银行资本 提高银行资本充足率 增强抵御风险能力 保护银行资产安全 巴塞尔协议的框架 最低资本要求（《巴塞尔资本协议》的核心和基础） 资本定义 风险加权资本 市场风险（标准法、内部模型法） 操作风险（基本指标法、标准法、高级计量法） 信用风险（标准法、内部模型法） 监督检查（监督当局资本充足率和内部评估过程） 市场约束（有效的信息披露） 中国金融风险管理的概况 中国金融风险管理的特点 中国金融风险管理的特点，就是使得中国金融市场区别于国外的金融市场，从而不能将国外的技术直接拿