计量经济学自相关说课.ppt

计量经济学（本科）课件 ;第6章 自相关;（第2版第159页） （第3版第135页）;（第2版第159页） （第3版第136页）; ;6.2自相关的来源与后果 ; ;6.3 自相关检验 ;当DW值落在“不确定”区域时，有两种处理方法。（1）加大样本容量或重新选取样本，重作DW检验。有时DW值会离开不确定区。（2）选用其它检验方法。 DW检验临界值与三个参数有关。（1）检验水平?，（2）样本容量T , (3) 原回归模型中解释变量个数k（不包括常数项）。;6.3 自相关检验 ; ;6.4 自相关的解决方法 ; ;6.5 自相关系数的估计 ;6.6 案例分析; ;例6.1 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。; ;注意： （1）R2值有所下降。不应该不相信估计结果。原因是两个回归式所用变量不同，所以不可以直接比较确定系数R2的值。 （2）两种估计方法的回归系数有差别。计量经济理论认为回归系数广义最小二乘估计量优于误差项存在自相关的OLS估计量。所以0.6782应该比0.7118更可信。特别是最近几年，天津市城镇居民人均收入的人均消费边际系数为0.6782更可信。 （3）用EViews生成新变量的方法： 从工作文件主菜单中点击Quick键，选择Generate Series …功能。打开生成序列（Generate Series by Equation