7 自相关.pptVIP

五、EViews的应用 1、判断残差序列是否存在自相关 （1）观察模型估计输出的残差图、绘制e、e(-1) 残差相关图,经验判断残差序列的自相关特征。或利用： （2）IDENT命令识别序列自相关, 输入命令格式: ident x （3）在模型输出窗口： view/ residual tests/ correlogram-Q-statistics （4）在模型估计输出窗口: 得到D.W.统计量, 查D.W.表, 判断 自相关存在与否; 2、消除一阶自相关的回归命令格式, 如： LS Y C X AR(1) 将AR(1)引入模型中，在估计中自动完成迭代，得到自相关系数ρ。 Q-检验原理: 对残差序列进行独立性检验 方法：（1）IDENT命令: ident series-name （2）菜单：view / Correlogram n是残差序列样本量；m是最大滞后期。 或 在EViews中，由m确定对应的Q值，由此判断是否接受原假设。 小样本时取 残差序列自相关-偏自相关分析图 雅克-贝拉检验原理（Jarque-Bera(JB) ）: S: 偏度; K: 峰度; n: 样本容量; m: 产生残差序列的模型中系数的个数; 判断: 将输出的伴随概率与临