华中科技大学研究生矩阵论Matrix3-2精要.pptVIP

§3?3 矩阵的奇异值分解 Singular value decomposition (SVD) §3?3 矩阵的奇异值分解 概述： 矩阵的奇异值分解是酉等价型的分解: A?Cm×n， 存在酉矩阵U?Cm×m, V?Cn×n ,使得 A = U?VH。 矩阵A等价于? = 奇异值分解基本适用于内积空间中与矩阵秩相 关的问题 A的奇异值分解依赖于正规矩阵AHA 的酉相似 分解。 一、矩阵A的奇异值及其性质 1、矩阵AHA和AAH的性质：A?Cm×n AHA?Cn×n, AAH?Cm×m 为Hermite矩阵。 定理3?12（P?82） 秩(A) = 秩(AHA) = 秩(AAH)。 AHA 和 AAH 的非零特征值相等。 AHA 和 AAH 半正定。 r(A) = n时, AHA 正定; r(A) = m时, AAH 正定。 AHA和AAH 的特征值是非负实数：?1 ? ?2 ?? ? ?n ?0 2、奇异值的定义（P?72） A?Cm×n，秩(A) = r，设AHA的特征值 ?1 ? ?2 ?? ? ?r ? 0，?r+1= ?r+2 =?= ?n =0，则矩阵A的奇异值 （利用酉等价） 3、特殊矩阵的奇异值 定理3?13（P?82）： 正规矩阵A的奇异值等于A的(非零)特征值的模。 正定的Hermite矩阵A的奇异值就是A的特征值。 酉等价矩阵的奇异值相等。 A和B酉等价，则AHA和BHB酉相似。 奇异值是酉等价的不变性质。 3、特殊矩阵的奇异值 定理3?13（P?82）： 正规矩阵A的奇异值等于A的(非零)特征值的模。 正定的Hermite矩阵A的奇异值就是A的特征值。 酉等价矩阵的奇异值相等。 A和B酉等价，则AHA和BHB酉相似。 奇异值是酉等价的不变性质。 3、特殊矩阵的奇异值 定理3?13（P?82）： 正规矩阵A的奇异值等于A的(非零)特征值的模。 正定的Hermite矩阵A的奇异值就是A的特征值。 酉等价矩阵的奇异值相等。 A和B酉等价，则AHA和BHB酉相似。 奇异值是酉等价的不变性质。 二、矩阵的奇异值分解 1、定理3?14（P?83） 任何矩阵A?C m×n，秩(A) = r，则存在酉矩阵 U?C m×m，V?C n×n，使得 证明思想：AV=U?，即 Avi= σiui，i=r; =0, ir。 AHA正规，VHAHAV = ，? 酉矩阵V。 令 ，i=1，2，…，r，得 U1 = [u1，u2， … ，ur] 将其扩充为标准正交基 ? 酉矩阵U。 例题1 求矩阵A的奇异值分解，A= 。 解 (1) 求 的特征值： (2) 求 对应的特征向量，确定V： 取 例题1 求矩阵A的奇异值分解，A= 。 解 (1) 求 的特征值： (2) 求 对应的特征向量，确定V： 取 已正交！ 标准化得V： (3) 求U： 扩充 例题2（P?84，eg13） 求矩阵A和B的奇异值分解，A= ； B = 。 解 (1) 求AHA的特征值： 求λi 的特征向量(已正交), 正交化定出V： 例题2（P?84，eg13） 求矩阵A和B的奇异值分解，A= ； B = 。 解 (1) 求AHA的特征值： 求λi 的特征向量(已正交), 正交化定出V： 扩充 例题2（P?84，eg13） 求矩阵A和B的奇异值分解，A= ； B = 。 解 (2) 求BHB的特征值： 求λi 的特征向量(已正交), 正交化定出V： 已得U！ 设UHAV=?，U=[U1 U2]，V=[V1 V2]，分块运算可得 2、矩阵U，V的空间性质： V=[v 1，v2，?，vr ，? ，v n] =[V1 V2]?C n×n的列向量是空间C n的标准正交基。 V2的列向量是空间N(A)的标准正交基（AV2=0）。 V1的列向量是空间N?(A) 的标准正交基（V1HV2=0）。 U=[u 1，u2，?，ur ，? ，u m] =[U1 U2]?C m×m的列向量是空间C m的标准正交基。 U