风险管理理念解析.ppt

第三部分 公司治理与风险管理体系 1、跨越公司治理的“卡夫丁”峡谷 1.5 打造契合国情的商业银行公司治理 1 优化股权结构，解决国有控股公司的一股独大问题； 2 厘清经营代理人与股东之间的关系； 3 改善董事会和监事会的构成； 4 提高执行效率； 5 压缩管理层级。实行大总行模式和扁平化管理是必然趋势。 * 第三部分 公司治理与风险管理体系 2、构建独立的风险管理体系 风险管控能力建设三大抓手： 抓手一 体制机制改革：建立垂直的风险管理体系 抓手二 工具技术创新：推行风险限额管理等风险管理工具和开发信息系统支持 抓手三 风险管理文化重塑：提出统一、均衡、边界、独立等风险理念 2.1 风险管理首先是董事会的责任 1 董事会承担风险管理职责是股东的要求； 2 董事会承担风险管理职责是监管当局的要求； 3 董事会必须审批银行基本的风险管理政策； 4 风险管理体系是为董事会和管理层服务的； 5 风险管理能力体现了银行最高决策人或团队成员的核心能力。 * 第三部分 公司治理与风险管理体系 2、构建独立的风险管理体系 * 2.2 防范系统性风险是风险管理的核心价值 危机爆发表面似为突发性事件，实则事件背后有趋势，趋势背后有结构。危机突发，实际是疏忽了危机因子的动态变化 企业所犯的错误中，最严重的不是一次性的失败，而是内部例行性的错误，经年累月造成的积弊，最终破产 除了系统性风险外，往往其自身已经存在着结构性的问题 管理层不重视风险管理、管理制度形同虚设、内部管理松疏、控制不力、业务部门和管理部门权利过于集中、代客交易和自营交易混淆不分、激励机制忽视风险因素。 巴林银行的教训 亚洲金融危机的教训 第三部分 公司治理与风险管理体系 2、构建独立的风险管理体系 * 2.3 建设独立和专业的风险管理体制 任何一个机构必须有恰当的制衡才能健康运行，一人独大、一个部门包揽所有业务流程都会给组织带来灾难性影响。 银行风险管理和财务控制人员的薪酬要独立于其监督的业务条线，要考虑风险的递延特征。 风险管理者负有独立的踩刹车权力和职责。 独立性是风险管理体系的第一要求 专业性是风险管理的价值体现 组织结构是银行风险管理的重要体系背景。 不适宜的组织结构将会使风险管理陷入“皮之不存，毛将焉附”的尴尬境地。 国内商业银行要实现部门银行向流程银行的转变。 第三部分 公司治理与风险管理体系 2、构建独立的风险管理体系 * 2.4 风险管理的四大核心问题 1 对风险管理的认知与识别，即在哪儿赚钱的问题； 2 生存方式与发展路径的关系，即靠什么赚钱的问题； 3 效率与控制的关系，即怎么赚钱的问题； 4 风险成本与收益的关系，即能赚多少钱的问题； 第三部分 公司治理与风险管理体系 2、构建独立的风险管理体系 * 2.5 我国银行业的风险管理必须实现六大转换 1 从过程管理向边界管理转换； 2 从研究纯粹的风险向在市场、业务、流程中研究风险转换； 3 从依靠典型事件判断风险向依靠数据分析判断风险转换； 4 从主要靠对人的控制向主要靠技术的控制转换； 5 从管理性风险控制向市场性风险管理转换； 6 从以批发业务为主的风险管理架构向涵盖批发、个贷、操作、行为管理的全面风险管理转换； 第三部分 公司治理与风险管理体系 2、构建独立的风险管理体系 * 2.6 开发强大的风险管理工具体系 凡是无法计量的，就无法控制。 信用风险 管理工具 风险政策底线、风险限额、经济资本计量和分配、信贷授权、审批指引、准入退出标准、客户和债项评级、评分卡分配、信贷授权、审批指引等等； 市场风险 管理工具 限额管理（交易限额、风险限额、止损限额等）、授权、市值重估、风险监测（RM系统等）、风险报告、缺口分析、久期分析等等； 操作风险 管理工具 操作风险自评估、业务持续性计划、应急预案、风险报告、损失数据分析、不相容岗位梳理、关键风险点排查、员工不良行为排查等等； 第三部分 公司治理与风险管理体系 2、构建独立的风险管理体系 * 2.8 走出整改困境 2.7 揭示风险是决策的前提 信息在传递的过程中自然衰减。管理层级越高，离事实真相越远。揭示风险也是制度设计的必须。 整改比发现问题更有价值，整改的复杂性往往使其成为形式上的处理，做表面文章。因此应把整改提升为一个管理概念。 * 第四部分 告别粗放，抵制浮躁 粗放经营是管理的天敌。 浮躁是转型经济的客观现象。 第四部分 告别粗放，抵制浮躁 1、告别粗放 1.1 粗放经营的十大表现 表现之一 盲目追求规模扩张 表现之二 文山会海 表现之三 产品服务单调趋同 表现之四 喝酒式营销垒大户 表现之五 只讲竞争不讲合作 表现之六 管理层次多，管理政策一刀切 表现之七 激励约束机制简单化 表现之八 责权利不清晰 表现之九 收