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保险精算课程设计 生命表的建立及其应用 姓 名： 学 号： 班 级： 专 业： 指导老师： 时 间： 摘要 本文根据生命表的理论知识，完善已有部分数据的生命表。并利用换算函数简化生命保险和生命年金的一些复杂计算，根据换算公式同样建立的生命表。并对完善好的生命表加以实践应用，通过举例体现了生命表的重要作用。 关键字：生命表 生存函数 换算函数 目录 一、 生命表的发展史………………………………………………(1) 二、 生命表的函数及其建立………………………………………(1) 三、 生命表的应用…………………………………………………(4) 四、 参考文献………………………………………………………(6) 五、 附件……………………………………………………………(6) 一、 生命表的发展史 生命表的建立可追溯到公元1661年，英国就有了历史上最早的死亡机率统计表。到1693年，世界上第一张生命表是英国天文学家哈莱制定了《哈莱死亡表》，它奠定了近代人寿保险费计算的基础，到1700年，英国又建立了均衡保费法，使投保人每年缴费是同一金额。 生命表是怎么来的呢？对于单个人来说，出生后何时死亡是不可知的，但对于一个国家，一个地区，在一定时间，一定的社会经济条件下，人的生、老、死是有规律可循的。人们可根据大数法则的原理，运用统计方法和概率论，编制出生命规律的生命表，它是同批人从出生后，陆续死亡的生命过程的统计表。 我国在1929-1931间，金陵大学的肖富德编制了中国第一张生命表，称为农民生命表。1982年第2次全国人口普查得到了完整的生命表资料，直到1995年末才制定出了中国人寿保险业第一张经验生命表。 二、 生命表函数及其建立 2.1 生命表的概念 生命表又称“死亡表”（mortality table）,它是根据一定时期的特定国家（或）地区或特定人口群体（如寿险公司的全体被保险人、某企业的全体员工）的有关生存状况统计资料，编制而成的统计表。生命表可以反应出任意年龄的人在任何期限内的生存概率、死亡概率等相关信息。 2.2 生命表函数 一个刚出生的个体（0岁），其未来生存时间可作为一个随机变量，我们用表示。代表一个0岁的人未来生存的时间，也就是他的寿命。定义随机变量的分布函数为： 依定义，是一个0岁的人不晚于t岁死亡的概率。 另一个补充性的概率也是经常用到的，即一个0岁的人在t岁之后死亡的概率，我们记作,称为生存函数，即： 定义：;。 函数 概念 表示一个x岁的人在未来一年内死亡的概率 表示一个x岁的人在x+1岁仍然生存的概率 x时刻死亡的人数 在x时刻存活的人 x岁的人的简单生命期望值 x岁的人的完全生命期望值 主要公式 ;;; ; ； ; 表1 生命表函数 2.3 换算函数 为了计算各种类型的生命保险与生命年金的预期现值，我们将定义换算函数，这些函数可以把很长的计算大大简化。 主要换算函数 ;; ;; 表2 换算函数 根据以上的换算函数，可以将原本复杂的计算简化。以下是几个主要的公式，用换算函数表示以达到简化的目的。 2.4 生命表的建立 根据生命表6（1990-1993）养老业务男表给出的年龄和死亡率，根据以上公式，在excel中，完善生命表。 表3 完善后的生命表（全部数据见附件1） 表4 换算函数表示的生命表（全部数据件附件2） 三、生命表的应用 3.1 应用一 某人现在20岁，试求、及。 根据两全保险公式有： ； 根据延期的生命保险公式有: ； 根据标准永久递增年金公式有： ； 所以通过查询附件2中的生命表，易求得以上各值，结果分别如下： ；； 3.2 应用二 现年35岁的人购买了一份终身寿险保单，保单规定：被保险人在10年内死亡，给付金额为15 000元；10年后死亡，给付金额为20 000元。试求趸缴纯保费。采用生命表6（1990-1993）养老业务男表计算，i=0.025。 求解：趸交纯保费为 所以泵交纯保费为：15000*0.01563+20000*0.35529=7340.25。  四、参考文献 [1]李晓林，寿险精算原理，北京：中国财政经济出版社（第二版），2012年。 [2]吴岚，黄海，何洋波，北京：金融数学引论（第二版），2005年。  五、附件 附件1：完善的生命表 年龄 死亡率qx 生存率px 生存人数lx 死亡人数dx Lx Tx 0 0.002733 0.997267 1000000 2733 99863474.41185 74.91185 1 0.001941 0.998059 997267