货币银行学第六章2.pptVIP

第三节 银行监管 一、银行监管的必要性 1、金融业的重要性；（现代经济的核心） 2、金融体系的脆弱性；(高负债经营) 3、金融风险的客观性；(存在着诸多风险） 4、金融业的信息不对称性；（存款者与银行、银行与贷款者、银行与监管者之间） 日本大和银行事件 金融风险的主要表现 (一) 借款人不履行还款承诺。 (二) 金融机构支付能力的不足。 (三) 市场利率、汇率的变动。 (四) 金融衍生产品的过度使用。 (五) 金融机构重要人员的违规经营。 (六) 国家宏观经济金融决策的不适宜或失误。 (七) 其他国家或地区的政治经济形势变化。 (八) 金融机构发展过快。 银行监管 银行监管指政府对银行的监督与管理，即政府或权力机构通过法律和行政措施对银行进行监督与指导。 注意：金融监管包括 银行监管；证券监管 ；保险监管 。 （银监会） （证监会） （保监会） 问题金融机构 （1）银行恐慌：由于银行与存款人间的信息不对称，引起逆向选择和道德风险问题，使得银行从事高风险投资，导致银行体系中众多银行倒闭，引起银行恐慌。对存款人利益、经济带来灾难性的后果。 （2）问题金融机构的分析 （1）银行业自身的制度性缺陷以及银行监管体制不完善； （2）经济转轨国家旧体制不适应经济的发展要求； （3）政府政策滞后于经济周期； （4）单个银行经营决策的失误。 二、银行业管理原则 （一）各国金融市场管理一般原则： (1)公开、公正、公平原则 (2)制止背信的原则 (3)禁止欺诈、操纵市场的原则 （二）我国银行业监督管理原则： 1.依法监管的原则 ； 2.适度竞争原则 ； 3.自我约束的原则 ； 4.综合性管理原则 ； 5.社会经济效益原则 ； 6.管理机构的一致性原则。 第四节 金融监管体系 外部监管 市场准入监管 业务营运监管 退出监管—有问题机构的处理 内部监管 一、市场监管的必要性 1、防止新金融机构的过度进入。加剧竞争，行业平均盈利水平降低，银行抵抗风险能力减弱。 2、防止不良金融机构的进入。让先天不足的机构进入市场，金融体系会埋下风险隐患。 二、监管程序 （1）市场准入监管；（机构准入；业务准入；高级管理人员准入） （2）日常运营监管；（非现场监管；现场检查） （3）风险评价；（风险性质、特征、监测、严重程度、发展趋势进行评价） （4）风险处置；（参考或强制性） （5）市场退出；（停办业务，取消资格） （1）市场准入监管的内容 必须有符合法律规定的章程； 有符合规定的注册资本最低限额； 有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员； 有健全的组织机构和管理制度； 有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 资本金、高级管理人员任职资格和业务范围是核心内容。 （2）业务营运监管的重点 金融机构的业务经营合规性 资本充足性 资产质量 流动性、盈利能力 管理水平和内部控制等几个方面。 （3）营运监管方式 非现场监控和现场稽核检查。 （4）对有问题机构的处理 接管、救助、兼并或收购。 （5）金融机构的内部控制 四、银行监管的方式（国际上） 1、存款保险制度 存款保险制度是保护存款人利益，稳定银行体系，在投资、融资后会损害存款人利益而采取的补救措施。 存款保险法与存款保险公司 法律上要求所有的商业银行都要参加存款保险。银行倒闭时，保险公司赔付。赔付采用两种方法： 偿付法； 收购兼并。 2、资产限制与资本金要求 （1）资产限制： 限制有两方面：一方面是最低数量的现金资产即法定准备金；另一方面禁止银行持有普通股类的风险资产。 《巴塞尔银行协议》：资本充足率不低于8%，其中核心资本充足率不低于4%。 （2）资本要求 杠杆比率=银行资本/资产总额 根据杠杆比率和风险确定法定资本金额 银行资产信用风险权数（0%，20%，50%，100%四种） （3）资本充足率的计算 资本充足率=（核心资本+附属资本）月末平均余额/（资产*风险权数）月末平均余额 核心资本是由股权资本构成，也称一级资本。（不低于总资本的50%） 附属资本由贷款损失准备金和次级债务构成，也称二级资本。 （不超过总资本的50%） 3、注册与审查制度 1）开业注册制度：提出申请，获得营业执照 2）审计检查制度 检查 常规检查：主要检查资本充足性、资产质量、管理状况、盈利状况、资产的流动性。也称“骆驼检查”。（Camel） 现场检查：指监管机构对银行进行不事先通知的实地检查，看资产是否符合有关规定。如果查出有问题，该银行会受到更加频繁的检查。 4、银行业与证券业的分离 银行业与证券业是否分离，目前世界上有三种做法： 全能型银行体系； 综合型银行体系； 银行业与证券业分离； 五、我国银行的管理 1、