计量经济学课件——2.2-2.3 一元线性回归模型的参数估计.pptVIP

* 举例 求 需要知道由样本先求出哪些量？ 例2.3.1: 在家庭可支配收入-消费支出例中，对于所抽出的以下一组样本，请求出用OLS法估计的参数。 * 所用公式 * * 因此，由该样本估计的回归方程为： 思考：估计的参数有何意义？ * 小结（1） 普通最小二乘估计(OLS) 原理 正规方程 参数估计值（离差形式） OLS估计量的性质 * 小结（2） 最小二乘估计量?i是BLUE 对?2的最小二乘估计?2 参数估计量方差的估计var(?0)、var(?1) ^ ^ ^ Yi、?0、?1都服从正态分布 ^ ^ CLRM基本假设(对模型[1]、X[2]、?[3]) ^ * 小结（3） 最大似然估计(ML) 原理 似然函数 参数?i估计值（与最小二乘估计量相同） 对?2的最大似然估计量 * 小结（4） 矩估计(MM) 原理 总体原点矩 解样本原点矩方程，可得参数?i估计值 （与最小二乘估计量相同） 样本原点矩 * 1. 理解最小二乘法原理，并掌握求最小二乘估计量方法 2. 理解CLRM的假设，并能在证明中灵活运用 学习要求 * 公式 * 习题（3） 1、证明：在经典假设下，由给定的(1)式可推出(2)式。 (1) (2) cov(ui,uj)=0, i?j