第3章多元正态总体参数的假设检验3.1分解.ppt

2. Λ统计量与T2、F统计量的关系 结论1 则 或 结论2 则 结论3 则 2. Λ统计量与T2、F统计量的关系 结论4 则 2. Λ统计量与T2、F统计量的关系 结论5 博克斯(Box)1949年给出以下结论： * * * * * * §3.1 几个重要统计量的分布 §3.2 单总体均值向量的检验及置信域 §3.3 多总体均值向量的检验 §3.4 协方差阵的检验 §3.6 正态性检验 第三章 多元正态总体参数的假设检验 主要内容： §3.1 几个重要统计量的分布 一、正态变量二次型的分布 1. 分量独立的 n 维随机向量 X 的二次型 一、正态变量二次型的分布 1. 分量独立的 n 维随机向量 X 的二次型 结论1 结论2 或 定义1 记为 注： 一、正态变量二次型的分布 结论3 结论4 定义1 记为 2. 一般 p 维正态随机向量的二次型 结论1 证明： 令 则 且 结论2 2. 一般 p 维正态随机向量的二次型 结论1 2. 非中心 t 分布和非中心 F 分布 定义2 定义3 令 令 二、威沙特分布（Wishart distribution） 思考：多元时 W 的分布？ 二、威沙特分布（Wishart distribution） 1. 威沙特分布的定义 定义4 二、威沙特分布（Wishart distribution） 1. 威沙特分布的定义 定义4 定义4 相互独立 一般地， 定义4 相互独立 相互独立 非中心参数： 更进一步， 2. 威沙特分布的性质 性质1 服从威沙特分布 证明： 相互独立 性质2 定义4 2. 威沙特分布的性质 2. 威沙特分布的性质 性质3 注： 性质4 性质5 2. 威沙特分布的性质 * 二、霍特林（Hotelling ）T2分布 1. 霍特林T2分布的定义 三、霍特林（Hotelling ）T2分布 1. 霍特林T2分布的定义 定义5 为霍特林T 2统计量。 注： 2. 霍特林T2分布的性质 性质1 设 p 元总体 是总体的样本 定义5 （霍特林T 2统计量） 2. 霍特林 T2 分布的性质 性质1 p 元总体 样本 证明： 2. 霍特林T2分布的性质 性质2 2. 霍特林T2分布的性质 性质3 是 p 元总体 的样本 则 性质4 四、威尔克斯（Wilks ）Λ统计量及其分布 1. 威尔克斯Λ分布的定义 定义5 则称 为 样本广义方差 1. 威尔克斯Λ分布的定义 四、威尔克斯（Wilks ）Λ统计量及其分布 定义5 样本广义方差 定义6 称 广义方差比 其分布称为威尔克斯分布 1. 威尔克斯Λ分布的定义 四、威尔克斯（Wilks ）Λ统计量及其分布 定义6 称 广义方差比 其分布称为威尔克斯分布, 注： * * * * * *