统计学预测第九章研讨.pptVIP

武汉1980-1991年11年的数据中，只筛选了15个指标： 先行（5个）：全国银行各项存款总额、全国社会商品零售总额、国有商业国内纯销量、社会集团消费品零售额、钢材消费量 同步（5个）：工业总产值、全民所有制企业工业产值、社会商品零售总额、工资性支出、财政收入 滞后（5个）：产品销售收入、商业库存、人均生活费支出、零售物价指数、煤炭消费量 台湾地区的景气指标（17个） 先行（5个）：房屋申请建筑面积、进口单价（工业原料、设备）、出口单价（纺织、木材、化学、金属品）、货币供给量、平均月工作时数 同步（7个）：工业生产指数、制造业生产指数、制造业销售指数、进口结汇（机、农、矿）、海关（总）出口统计、制造业就业人数、国内货运量 滞后（5个）：建筑生产指数、台北市消费水准、酒销售量、放款贴现、票据交换 一、扩散指数的编制 指标数据处理： 经济时间序列一般可以分解为四个因素：长期趋势T、 周期变动C、季节因素S和不规则变动I，并有如下三种模 型： 乘法模型：Y=TCSI 取移动平均后消除季节影响和随机性得到TC序列 第三节 扩散指数 1.计算季节调整后的时间序列的各期增长率 若为正，则该序列在该期为扩张，记“+”； 若为负，则为收缩，记“-”。 若为0，不参加统计，记“0.5+”。 第三节 扩散指数 如果是现代周期（考虑相对水平——增长率），直接判断 如果是古典周期（考虑绝对取值，如计算得到TC值），求序列的各期增长值 2.计算扩散指数DI 二、扩散指数的应用 （1）当 0 50%时，表明上升指标数小于下降 指标数，经济系统运行于不景气空间的后期。 （2）当 50% 100%时，表明上升指标数多于 下降指标数，经济系统运行于景气空间，随 着向峰值100%逼近，经济越来越热。 （3）当 100% 50%时，表明上升指标数仍然 多于下降指标数，经济系统运行于景气空 间后期，经济正在走下坡路，整个经济系 统正处于降温阶段。 （4）当 50% 0%时，表明经济运行发生重大 转折，上升指标数小于下降指标数，经济 系统处于全面收缩阶段，经济系统进入一 个新的不景气空间前期。 A B波谷 C D波峰 E 经济越来越热 经济开始降温 重大转折 全面收缩 根据实践经验，当扩散指数大于50%时，市场表现为上升状态，即市场未来会出现乐观的景象； 当扩散指数为50%时，便认为市场已达到转折点，即市场未来的发展或由上升而下降，或由下降而上升； 当扩散指数小于50%时，预示着市场未来会出现下降局面 扩散指数的局限性： （1）无法明确的表示经济波动的强弱 （2）虽然能预测转折点，但无法测定转折点的具体位置 例：现欲对我国某一经济发展阶段市场状况进行预测，根据前一段的经济发展状况，选择了20项领先经济指标来进行判断预测。这20项领先经济指标中有12项指标呈上升趋势，8项呈下降趋势。请计算扩散指数。 D=A/N=(12/20)*100%=60% 大于50%，市场表现为景气状态，未来市场会出现乐观的景象。 练习： 经济处于古典周期内，同时已知经济刚刚达到顶峰。下表为先行指标组中5个指标在2000年6月和7月的观测值，根据此表计算1个月的扩散指数，并分析此时经济所处的空间。 日期 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 2000年6月 141.55 305.2 150729 54.9 44749 2000年7月 141.49 337.2 151764 54.8 44873 （1）计算示性函数I，即计算有多少指标是扩张、 收缩 还是基本不变。扩张时I=1，收缩时I=0，基本不变时I=0.5。 日期 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 2000年6月 141.55 305.2 150729 54.9 44749 2000年7月 141.49 337.2 151764 54.8 44873 I 0 1 1 0 1 （2）计算扩散指数 （3）画出扩散指数曲线图 扩张临界线 景气转折线 不景气空间 不景气空间 景气空间 100% 50% 处于景气空间 例： 为了计算上海房地产景气指数，搜集了22项指标，通过聚类分析筛选出14个指标建立预警指标体系。 由于商品房销售面积是房地产市场供给和需求共同作用的结构，它和房地产市场的兴衰具有直接同步性，所以被选择为基准指标。