计量,第9章.pptVIP

二、从定义出发识别模型 ⒈例题1 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，所以消费方程不具有确定的统计形式，因而是不可识别的。 第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。 于是，该模型系统不可识别。 ⒉例题2 消费方程是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 投资方程仍然是不可识别的，因为第1、第2与第3个方程的线性组合（消去C）构成与它相同的统计形式。 于是，该模型系统仍然不可识别。 ⒊例题3 消费方程是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 投资方程也是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 第三个方程不用考虑，因为它是恒等式。 于是，该模型系统是可以识别的。 ⒋例题4 消费方程和投资方程仍然是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它们相同的统计形式。 于是，该模型系统是可以识别的。 ⒌如何修改模型使不可识别的方程变成可以识别 或者在其它方程中增加变量； 或者在该不可识别方程中减少变量。 必须保持经济意义的合理性。 三、结构式模型识别条件 ⒈结构式模型的矩阵表达式 任一结构式模型，总可以表示成： 其中，Y代表内生变量，B代表内生变量前的参数， X代表先决变量， 代表先决变量前的参数， N代表随机项。 例如，对前面的模型4 变换为： 并写成类似 的矩阵形式： 于是，参数矩阵 2.识别的一般条件 假设在 中, (1)有g个内生变量,g个结构方程,k个先决变量(包括常数项) (2)在第i个结构式方程中,有gi个内生变量和ki个先决变量 (3)矩阵 表示第i个方程中未包含的变量在其他g-1个方程中对应的系数所组成的矩阵. 在本例中, 一般将该条件的前一部分称为秩条件（Rank Condition），用以判断结构方程是否识别； 将后一部分称为阶条件（Order Conditon），用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。 ⒉例题 判断第1个结构方程的识别状态 所以，该方程可以识别。 又因为 所以，第1个结构方程为恰好识别的结构方程。 判断第2个结构方程的识别状态 所以，该方程可以识别。 又因为 所以，第2个结构方程为过度识别的结构方程。 第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。 综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。 与从定义出发识别的结论一致。 四、实际应用中的经验方法 一般联立方程模型包含几百个、上千个方程都是正常的，所以，并不是等到理论模型已经建立了之后再进行如前所述的识别，而是在建立模型的过程中设法保证每个方程的可识别性。 这就需要在建立模型时遵循如下原则： “在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量（内生或先决变量）；同时使前面每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同。” 该原则的前一句话是保证该方程的引入不破坏前面已有方程的可识别性。只要新引入方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量，那么它与前面方程的任意线性组合都不能构成与前面方程相同的统计形式，原来可以识别的方程仍然是可以识别的。 该原则的后一句话是保证该新引入方程本身是可以识别的。只要前面每个方程都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同。那么所有方程的任意线性组合都不能构成与该方程相同的统计形式。 在实际建模时，将每个方程所包含的变量记录在如下表所示的表式中，将是有帮助的。 第九章 联立方程模型和识别Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model §9.1 为什么要建立联立方程计量模型 一、对经济系统研究的需要 二、对计量经济学研究方法的发展需要 ⒈ 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 一、对经济系统研究的需要 在简单的宏观经济系统模型中(如下所示) 国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G，共同构成简单的宏观经济系统。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定了居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 只有政府消费额G由系统外部给定，其他（Y、C、I）皆由系统内生。 二、对计量经济学研究方法的发展需要   如果能够对联立方程模型中的单个方程分别进行估计，则不需要发展新的方法。 但分别估计各个方程显然不行，原因在于：  ⒈随机解释变量问