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时间序列分析入门 主要内容 确定性时间序列模型 随机时间序列模型及其性质 时间序列模型的估计和预测 一. 确定性时间序列模型 时间序列：各种社会、经济、自然现象的数量指标按照时间次序排列起来的统计数据 时间序列分析模型：解释时间序列自身的变化规律和相互联系的数学表达式 确定性时间序列模型 滑动平均模型 加权滑动平均模型 二次滑动平均模型 指数平滑模型 (1) 滑动平均模型 (2) 加权滑动平均模型 (3) 二次滑动平均模型 (4) 指数平滑模型 二. 随机时间序列模型及其性质 随机时间序列 平稳时间序列 随机时间序列模型 1. 随机时间序列 随机过程与随机序列 时间序列的性质 (1) 随机过程与随机序列 随机序列的现实 对于一个随机序列，一般只能通过记录或统计得到一个它的样本序列x1,x2,···, xn，称它为随机序列{xt}的一个现实 随机序列的现实是一族非随机的普通数列 (2) 时间序列的统计性质(特征量) 均值函数：某个时刻t的性质 时间序列的统计性质 自协方差函数：两个时刻t和s的统计性质 时间序列的统计性质 自相关函数 2. 平稳时间序列 所谓平稳时间序列是指时间序列 {xt, t=0,±1,±2,···} 对任意整数t， ，且满足以下条件： 对任意t，均值恒为常数 对任意整数t和k， r t,t+k只和k