5.4均方积分.pptVIP

§4.4 随机过程的均方积分（一） 本节主要介绍黎曼意义下的均方积分概念 一、均方积分概念 定义 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b] 是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间 [a, b]分成 n 个小区间, 做和 若均方极限 存在, 且与区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为 二阶矩过程f(t)X(t)在[a, b]上的黎曼均方积分, 记为 特别当f(t)≡1, t∈[a,b] 则 称为随机过程{X(t),t∈[a, b]}在[a, b]上的均方积分. 二、均方积分准则 设{X(t),t∈[a, b]}是二阶矩过程, f(t)是普通 函数, f(t)X(t)在[a, b]上均方可积的充分必要条件 是二重积分 定理1 存在,其中R(s,t)是X(t)的自相关函数.. 证 充分性 的二重积分存在, 对[a, b]×[a, b]的任意分割 a=t0 t1… tn=b, a=s0 s1… sm=b及任意 存在,其中 Δsk=sk－sk－1 Δtj=tj－tj－1, 由均方收敛准则知 存在，即f( t )X( t )在[a, b]上均方可积. 必要性 由洛易夫判别准则,若均方积分 存在,则下列极限存在, 且 注1 若{X(t),t∈[a,b]}的自相关函数R(s, t)在 [a, b]×[a, b]上可积, 则X(t)在[a, b]上均方可积 推论1 实际推出重要公式 重要 公式 推论2 若X(t)在[a, b]上均方连续,则X(t)在[a, b]上 均方可积. 证 根据均方连续性准则， {X(t),t∈[a,b]}均方连续， X(t)的自相关函数R(s,t)在[a,b]×[a,b]上连续， 4.2节定理1之推论 R(s, t)在[a, b]×[a, b]上可积， 推论1 X( t )在[a,b]上均方可积. 定义 广义黎曼均方积分定义为 推论3 存在的充分必要条件是广义二重积分 广义均方积分 存在且有限. 三、均方积分性质 定理2 均方积分具有以下性质 1）均方积分是惟一的, 即 2) 均方积分具有线性性质, 若X(t),Y(t)在[a, b] 上均方可积, 则对 特别有 3）均方积分具有对积分区间的可加性 以上各条性质类似于普通黎曼积分. 4）设X(t)在[a, b]均方连续, 则 证 由定理1之推论1 许瓦兹不等式 若 f(t)X(t) 在[a, b]上均方可积,则有 定理3 均方积分的矩 定理1之注1 证 1) EX.1 设X(t)=Acosat+Bsinat,t≥0, a为常数 a≠0, A与B相互独立,均服从N(0,σ2),判断X(t)是 否均方可积. RX(s,t)=E[X(s)X(t)] =E[A2cosas·cosat+B2sinas·sinat] RX(s,t)= σ2cosa (t－s). 在[0,+∞]×[0,+∞]上连续,故X(t) 对所有t≥0均 方连续, 从而均方可积, 且令