Chap3-4随机向量函数的分布.pptVIP

在河流航运中我们担心的是水量太小而停航. 记X和Y分别为某条河流一年中旱季两个月流量,则需研究N=min{X,Y}的分布. 如图所示.设系统L由两个相互独立的子系统L1 ,L2联接而成,联接的方式分别为: (1)串联. (2)并联. (3)备用(开关完全可靠,子系统L2在储备期内不失效,当L1.损坏时, L2开始开始工作). 例 7 设L1,L2的寿命分别为X，Y.其概率密度函数分别为: 其中 ?0,?0,且?≠?. 分别对以上三种联接方式写出L的寿命Z的概率密度函数. 解: 先求X,Y的分布函数: 第 三章 第七节 随 机 向 量 函 数 的 分 布 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 我们先讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其推广到多个随机变量的情形. 当随机变量X1, X2, …,Xn的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Yi=gi(X1, X2, …,Xn), i=1,2,…,m 的联合分布? 例1 设X和Y的联合密度为 f (x,y),求Z=X+Y的密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ(z)=P(Z≤ z) 只讨论连续型分布的情形 =P(X+Y ≤ z) 化成累次积分,得 x y x+y=z 化成累次积分,得 固定z和x,对方括号内的积分作变量代换, 令y=u-x,得 变量代换 交换积分次序 x y x+y=z 设X和Y的联合密度为 f (x,y), 两个随机变量和Z=X+Y的概率密度一般公式: (1) (2) 特别，当X和Y独立，则上述两式化为: （1’）和（2’）称为卷积公式 . (1’) （2’） 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例1 若X和Y 独立, 具有相同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 o x z 1 1 2 z = x+1 z = x D . . . . . D1 D2 （需分块） 例2 设二维随机向量(X,Y)的概率密度函数为 (1) 求X和Y的边缘概率密度函数 (2) 求Z=X+Y的概率密度函数 例3 设二维随机向量(X,Y)的概率密度函数为 (1) 求X和Y的边缘概率密度函数 (2) 求Z=X+Y的概率密度函数 解 (1) x y y = x 可得X,Y不相互独立. (2) 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 当z 当z≥0, o x z 1 1 z = 2x z = x D . . . . 例 4 设某种商品在一周内的需要量是一个随机变量，其概率密度函数为: 如果各周的需要量相互独立，求两周需要量的概率密度函数. 两周需要量Z=X+Y,Z的概率密度函数为: 解: 分别用X,Y表示该种商品在第一，二周内的需要，则其概率密度函数分别为: 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 (1). 当z≤0 (2). 当z0 教材上例3.7.1(p.81) 请自已看. 注意此例的结论： 用类似的方法可以证明: 若X和Y 独立, 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,想想结论是什么？ 若X和Y 独立,具有相同的分布N(0,1),则Z=X+Y服从正态分布N(0,2). 有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布. 更一般地, 可以证明: 则 Y= 服从正态分布 i=1,2,3,…,n 相互独立且均服从 练： 答案： 有限个独立正态变量的线性组合仍服从正态. 已知 1. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 求X的概率密度 及 0.5 还可如何求？ 2. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 求随机变量Z=X+2Y的分布函数。 解： （1）当 (2) 当 二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y),我们来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数. 又由于X和Y 相互独立,于是得到M=max(X,Y)的分布函数为: 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z)P(Y≤z) =P(X≤z,Y≤z) 由于M=max(X,Y)不大于z等价于X和Y都不大于z，故有 分析： P(M≤z)=P(X≤z,Y≤z) 类似地，可得N=min(X,Y)的分布函数是 下面进行推广 即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1