第三章 多维随机变量及其概率分布.ppt

第三章 多维随机变量及其概率分布 §1 二维随机变量及其分布函数 §2 二维离散型随机变量 §3 二维连续型随机变量 §4 条件分布与随机变量的独立性 §5 二维随机变量函数的分布 §1二维随机变量及其分布函数 作业: 习题三 1 §2 二维离散型随机变量 2.2 二维离散型随机变量的边缘分布律 § 3、二维连续型随机变量 3.3 二维均匀分布与二维正态分布 若(X,Y)在区域G上服从均匀分布,则对于任一平面区域D,有 4.3 随机变量的相互独立性 二维随机变量的推广 一、问题的引入 四、小结 则　　　　的概率密度为 令 试求随机变量　的概率密度　　。 　　解　由题意知， 　　例5.4　设随机变量　与　相互独立， 作变换 这表明， 　　结论　一般地，有下列结论 　　若随机变量　与　相互独立，且 则 　　更一般地，有重要结论 　　若随机变量　　　　　　相互独立，且 又　　　　　为　个实常数， 则 　　二、其它的分布 　　解题步骤 　　（1）先求随机变量函数　　　　　的分 布函数　　。 　　（2）再求随机变量函数　　　　　的概 率密度　　　　　。 3. M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设 X，Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分 布函数分别为 FX (x) 和FY (y),我们来求 M = max(X,Y) 及 N = min(X,Y) 的分布函数. FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z,Y≤z) 由于 X 和 Y 相互独立,于是得到 M = max(X,Y) 的分布函数为: =P(X≤z)P(Y≤z) FM(z) 1. M = max(X,Y) 的分布函数 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) 即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] =1-P(Xz,Yz) FN(z)=P(N≤z) =1-P(Nz) 2. N =min(X,Y) 的分布函数 由于 X 和 Y 相互独立,于是得到 N = min(X,Y) 的分布函数为: =1- P(Xz)P(Yz) FN(z) 设 X1,…, Xn 是 n 个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 我们来求 M=max(X1,…, Xn) 和N=min(X1,…, Xn)的分布函数. (i = 1, …, n) 用与二维时完全类似的方法，可得 N=min(X1,…, Xn)的分布函数是 M=max(X1,…, Xn)的分布函数为: 　　例4　设　　　　　　是独立同分布的连 续型随机变量， 密度为　　， 分别求随机变量　　　的概率密度 　　解 　的分布函数为 概率 令 即 解得 由此，得到重要结论： 二维正态随机变量 二维正态分布随机变量　　相互独立 推广 n 维随机变量的概念 定义 1.分布函数 2.概率密度函数 其它依次类推. 3.边缘分布函数 4.边缘概率密度函数 5. 相互独立性 对于离散型随机变量的情形, 若对任意实数 有 则称离散型随机变量X1,X2,…,Xn 相互独立。 设X1，X2，…，Xn为n 个连续型随机变量，若 对任意的实数 有 几乎处处成立,则称X1,X2,…,Xn相互独立. 6.重要结论 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Z = g ( X, Y ) 的分布? §5　两个随机变量的函数的分布 　　为了解决类似的问题下面 我们讨论随机变量函数的分布. 设有两个部件 、 其工作寿命分别为 部件 坏了,换上备用部件 继续工作 部件 、 并联同时工作,仅当两个部件都损坏时，整个系统才失效 部件 、 串联同时工作,只要有一个部件损坏，整个系统就失效 怎样确定上述各系统的寿命 　　例1　设二维随机变量　　　的联合分布 律为 令　　　　，试求随机变量　的分布律。 　　1. 离散型随机变量和的分布 　　解 由于　与　的取值都是 则　　　　的取值为 　　由此得　　　　　的分布律为 例5.1 求（1） 的分布律 （2） 的分布律. 解 和 的分布律分别为 3/4 1/4 0 1 P X 1/4 1/2 1/4 0 1 2 P Y 的分布律为 3/16 7/16