课后习题答案第6、7章.docVIP

第六章 思考与练习题参考答案 判断正误，并说明理由。 解答 错。当存在异方差时，OLS 估计量是无偏的但不具有有效性。 对。如果存在异方差，通常的T检验和F检验是无效的。 错。实际情况是可能高估也可能低估。 对。通过残差对其他相应的变量的观察值描图，了解变量与残差之间是否具有可以观察到的系统模式，可以用来判断数据中是否存在异方差。 对。随机误差的异方差性通常与模型中的解释变量相关，因此异方差性检验不能独立于误差项和某一变量相关的假定。 对。如果模型存在设定误差，则可能出现随机误差的方差与解释变量相关的情况，OLS残差就会表现出明显的系统模式。 2. 简述异方差对下述各项的影响。 解答 由于异方差性的存在，使得OLS估计量仍然是线性无偏但不再有最小方差性，即不再有效；而由于相应的置信区间以及T检验和F检验都与估计的方差相关，因此会造成建立的置信区间以及T检验和F检验都不再是可靠的。 3. 解答 (1) 方程(6-40)表明,当N增加一个单位时,平均而言工资W增加0.009个单位.如果用N乘上方程(6-41)两边,结果就类似于(6-40). (2) 作者显然担心回归方程存在异方差问题,因为他用N去除原来的方程两边.这意味则作者假定随机误差好项方差与N的平方成比例.因此作者在(6-41)中采用了加权最小二乘估计. (3)方程(6-40)的截距系数就是方程(6-41)中的斜率系